スウィング・トレード
個人が行う株数でのトレードに関していえば、イントラデイトレードで使うタイムフレームが短くなればなるほど、時間に対する投資効率は高くなる。
これはバックテストをしてみればよくわかるが、時間に対する利益効率を考えると、日足を使ったスウィングトレードは圧倒的に不利だ。
だが、スウィングトレードにも利点はある。
特に執行技術が不要で、秒や分を争う速度が要求される執行の部分のストレスと無縁。
実際に監視をしている時間が短くてすむ。
集中力もさほど必要ない。
マーケットの開始時などに、一度チャートを見るだけでいい。
といった、いわゆる「ラクなトレード」ができるというのが、一般的に普及してい
る理由でもある。
スウィングトレードは少々の投資効率の悪さには目をつぶるかわりに「ラク」にトレードができるというメリットがあるのだ。
デイトレードで利益が出ている方は、ポジションを解消した後でのオーバーナイトを含む資金運用の
方法として、スウィングトレードを組み入れることで、投資効率を良くすることができる。
また恐怖心を取り去ることが出来ないケースや、短いタイムフレームがのトレードが苦手な方など、
特に経験が少ない方にとって、スウィングトレードが有効なケースは多い。
スウィングトレードはまた、うまく使えばイントラデイのトレードに対する恐怖心をかなり低減させることもできる。
個人の時代
一口にスウィングトレードといっても、さまざまな方法がある。
だから、マーケットによって最適な方法を使い分けることだ。
知っていても、使わなければ勿体無いというものだ。
F1でも天気によってタイアを使い分けるように、トレーダーだって、手法を使い分けることで、よりよい結果を出すことができるはずだ。
日足を使ったプレイは、はっきりとしたトレンドラインに載って上昇しているときは素晴らしいパフォーマンスを出してくれるだろう。
だが、トレンドがはっきりしないときは、もっと細かい刻みでマーケットを監視することで、反落に巻き込まれるリスクを下げることができる。
細かい刻みの方が、より早くトレンドの転換に対応できるからだ。
下はナスダック総合指数の日足チャートだが、最後の数日はサイドウェイに動きながら、トレンドラインに沿って上昇している。
長い下ヒゲをつけたナローレンジデイの翌日のギャップダウンで始まったマーケットでは、日足のスウィングを手仕舞っている
が下記のチャートは、それをイントラデイの30分チャートで表示したものだ。
上のギャップゾーンを見ると、21日には、２つのギャップゾーンがレジスタンスを構成している。
そして昨日22日はギャップアップをキープすることができず、ギャップゾーンがレジスタンスになって終了し、株価は最後にサポートを割る位置にまで下げている。
20日から、より短いスウィングスタイルに変更したのは、こうした分析から、上昇が難しいと判断したわけだ。
ロングポジションを持っているのなら、一旦手仕舞った方が安全だろう。
そして株価がこの２日間のレンジで動いているのなら。下ブレしたところの安い値段でロングサイドのポジションを持っておくというのも手だ。
このレジスタンス帯をブレイクアウトしてから、さらにロングサイドのポジションを
増やして持つという方法もあるわけだ。
これが私流のリスクの下げ方だ。
マーケットの動きにあわせて、スウィングプレイをするというのは、具体的にはこういうことになる。
ゲインを追い求めるよりも、どうすれば損失を蒙るリスクを下げることができるのか？
いくら稼いでも、大きなドローダウンに巻き込まれたら、それまでの苦労は水の泡となって消えてしまうのだ。
分割して平均的な買いのコストを下げることで、ロスが出た場合もそのダメージは少なくなるのだ。
トレードの経験がない人には、理解できないかもしれないが、トレードでは、こうした工夫によるリスクコントロールが非常に重要なのだ。
昨夜のこちらに書いた例をご覧になれば、こうした地合いであっても、損失を出したトレードのロスの割合が全体から見ると非常に少ないことがおわかりになるだろう。
↓
Long side
EBAY 500株・+1.98point・$69（株価レンジ）
Short Side
DELL 500株・+0.59point・$35
NTES 500株・-0.18point・$48
SNDK 500株・+1.23point・$62
QLGC 500株・+1.23point・$47
5戦で4勝1敗だが、5.03ポイントのゲインに対して、ロスは 0.18ポイント。
ゲインに対するロスの割合は 3.58％。
手数料の割合の 6.18% より少ないのだ。
これはレジスタンス帯によって、ショートサイドが有利と判断して、ショートサイドのセットアップ銘柄の割合を多くした成果だろう。
トレンドを判定できたかどうかの答えは、トレードの結果となって返ってきている。
それを謙虚に受け止め、冷静に分析し、さらに次のトレードに生かすことだ。
こういう地合いのときは、メインのタイムフレームを30分にして、ロスは3分チャートを使って監視することで、反対サイドへの動きによるロスを最小限にとどめることができる。
何年にもわたって運用してきた経験と工夫で、こうしたコンビネーションの按配を組み合わせているわけだ。
こうした判断のそれぞれの要素は、決して特別なものでも特殊なものでもない。
セミナーを受ければ、すべて承知の要素ばかりだ。
マーケットを理解し、運用を工夫することで、この例のように自分のためのいわゆる「オーダーメイドのトレード方法」を編み出すことができるというわけだ。
監視銘柄の選定についても、5年前なら、個人レベルではマニュアルでやるしかなかった。
だがソフトウエアなどのトレーディング環境やツールの進歩によって、個人レベルでのトレードの手法は大きく様変わりした。
最近では、パソコンの高性能化に加え、ブレイクスキャンやスイングスキャン、さらにはスイングスキャンプロ（はっち3号）のような銘柄選択ツールを使うこと
ができるため、多くの銘柄をより短時間でフィルタリングし、ターゲットを絞り込むことが可能だ。
個人が大手機関投資家のような発想でトレードをする必要は全くない。
個人ならではの融通の利く資金量と、ポジションを自由にコントロールできるという利点を、我々はすでに持っている。
工夫次第でストレスレベルを大幅に下げ、さらには目的にあわせたリスクコントロールさえ手中にできるのだ。
組織に属していると失われがちな柔軟性と小回りを生かすことで、自分のライフスタイルに合わせた自由なトレードスタイルが構築できる時代に、私たちは生きている。
真の経済的自立への可能性とそのポテンシャルを真剣に考えれば、こういう時代に生きていることを神に感謝したくなるはずだ。
これほどやりがいのある仕事は、類を見ないといってもいいだろう。
あとは、自分がどれだけ真剣に、情熱を持って取り組めるかだ。
マーケットからは、毎日リトマス試験紙のように、ダイレクトにその答えが帰ってくる。
大事なことは、その答えがどうであれ、決して目をそむけず、そして怯むことなく、勇気を持って取り組むことなのだと思う。
誰にだってできるはずだ。
決して若いとはいえない私だって、やっているのだから。
具体的な方法
では、セミナーで解説するスウィングトレードの日足を使ったトレード方法についてチャートで
簡単に解説しておこう。
ここでの解説でのポジションは、すべて100株。
2万5千ドルの資金だと、オーバーナイトの購入上限は5万ドル。
40ドルの銘柄100株なら、4千ドルの資金が必要だから、このあたりの価格レンジだと10銘柄までのポートフォリオを組むことができる。
もちろん銘柄数を減らして、1つの銘柄のポジションを200株や300株というように大きくすることもできる。
脱出マークの×が出たら、翌日のマーケットのオープニングで売却するというルール。
エントリー（買いや売りでポジションを持つプロセス）もマークが出たら、翌日のマーケットのオープニングで実行するというルールだから、ゲインはこの計算値よりも多少上下することがある。
チャートはスウィングスキャンによるシステムトレードのエントリーと脱出ポイントを自動のシステムで描画したもの。
①21日に決算発表
2004年1月12日のマーケット終了時でのチャート
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
一昨日の時点で、309.9ドルの含み益。
昨夜は弱く下げてしまった。
今夜寄りつきでこの値段より下げれば、即売却だ。
呑み込みパターンに近いので、ポジションをクローズした方が安全だ。
手数料を引くと、ほとんど利益が出ないパターンとなる。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
②ショート銘柄・1月11日に業績発表
2004年1月12日のマーケット終了時でのチャート
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
昨夜は下げたので、ホールドだ。
含み損が48ドルから31ドルに減少している。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
③2003年10月28日に決算発表
昨夜の下げで、利益は448ドルまで減少。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
④1月26日に決算発表
昨夜の下げで、利益は112ドルまで減少。
呑み込みベアパターンなので、今夜ギャップアップでも脱出した方が安全だ。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
⑤1月15日に決算発表
イントラデイトレードではあまり登場しない RMBS
昨夜の下げで、利益は350.3ドルまで減少。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
⑥1月21日業績発表・シマンテック
これも昨夜の下げで、その前日に比べて利益は313ドルから225ドルへ。
これは今夜、利益確定した方がいいだろう。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
⑦1月14日が決算発表のヤフー。
これも昨夜下げたが、この下げは利食いと見て、我慢してホールドだ。
534ドルの含み益だ。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
⑧中国関連の SOHU
昨夜は上昇。含み益は362.5ドルから410.5ドルへ。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
⑨株価が高いだけあって、高いゲインが出せる銘柄だ。
1月21日業績発表
これは昨夜上昇。含み益は1153ドルから1279ドルへ。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
⑩2月3日に決算発表
これも昨夜の下げで、その前日に比べて利益は965ドルから899ドルへ。
2004年1月13日のマーケット終了時でのチャート
日足 40ＭＡ・200ＭＡ
（下の段の明るい緑が含み損益で濃い色が今までの確定損益）
2万5千ドルの資金での、オーバーナイトの購入上限は5万ドル。
40ドルの銘柄100株なら、4千ドルの資金が必要で、このあたりの価格レンジだと10銘柄までのポートフォリオを組むことができることになる。
銘柄は、すべてブレイクスキャンの監視銘柄から選択している。
ブレイクスキャンの監視銘柄はティック数と、値幅レンジを考えて、あらかじめスクリーニングしてある。
こういしたスクリーニングによって選択された銘柄は、単なる低位株などによくある、買収や倒産で急激に値段が動くという可能性が低く、安定した利益を見込むことができる。
以上の10銘柄で現在の含み益は4,447.7ドル。(手数料は含まず)
12月17日からだから、もうすぐ1ヶ月になる。
一ヶ月で17.8％のゲイン。年率だと200％以上。
デイトレーディングより、利益率は悪いが、それでもこのペースなら悪くない。
執行の技術もそれほど必要ないし、資金が5万ドルなら20銘柄とより分散して資金を投下することができるから、リスクをより下げることができる。
執行に関して
マークの翌日に執行する方法では、たとえば買いの場合、マーケットがギャップダウンで始まると安い値段で買えるから有利になる。
さらにそこから下がったのなら、反転し他であろうあたりで買えばより安いコストで調達できるのだ。
が、反面そのまま下がることもあり得るわけだが、買値が安いところで買っていれば、下がってもダメージは少なくなるというわけだ。
もちろんポジションを持つマークが出た日の安値を下回ったら、基本的に損切りだ。
ここでの検証は、脱出マークに従うことにする。
下のチャートで説明しよう。
買いの翌日は少しギャップダウンして始まっている。
つまりマークが出た日の終値が本来の買値だから、少し安く買えているわけだ。
これは、マーケット次第なので、ルールを決めたらマーケットが始まったらと適当にエントリーすればいい。
下ブレして、変転上昇してきたあたりの安い値段で買えれば、それに越したことはない。
タイムフレーム内での下ブレで仕込めればラッキー、位の感覚でいいだろう。
これがスウィングのエントリーの気楽さだ。
脱出位置は赤く長いローソク足の終値だが、翌日は少しギャップアップで始まっている。
つまり利益には有利な位置で執行できたということになる。
翌日に売買マークが出た終値からどちらへ動くかは、まさにマーケット次第。
これがいやなら、マークの出た終値の値段をストップマーケットでオーダーを入れておけばいい。
売却するときに有利な位置、たとえばマークの出た翌日にギャップアップしたら、本来の売値は下にあることになる。
こういうときはトレーリングストップを使う。
そこまでのポイントの幅をトレーリングストップで指定しておけば、そこから下がっても本来の値段で売却される。
ギャップアップして始まるということは、上がる可能性が高いわけだから、もし株価が上がれば、さらに有利な値段で売却される可能性が高くなるというわけだ。
トレンドの転換時期には30分ギャッププレイ
日足を使ったスウィングプレイでは、マーケットが転換しそうな付近だと、反対方向へ振られるというリスクを常に保有している。
だからトレンドの転換点かもしれない時は、保有する時間を少し短くする方法へスイッチするという方法を使うことがある。
日足よりも短いタイムフレームというと、日本株では前場足・後場足、米株だと120分足や60分足を使うという方法がある。
それよりも短いタイムフレームとして、30分足がある。
15分足でのトレンドも見ながら、30分足を使って、長めに保有する方法だ。
具体的な方法はこちらをご覧いただきたい。
30分のローソク足の組み合わせによる30分ギャッププレイ。
別の言い方をすると、30分足の最初のローソク足の幅をオープニングレンジとして考える、ブレイクアウトプレイだ。
つまり30分待ってトリプルセットアップででエントリー。
で、30分ホールドというクラシックなスタイル。
名づけて、ダブル30ギャッププレイ。
30分ギャッププレイについては、今までに3分足を使って水平方向の抵抗線を見る方法を解説してきたが、目先の動きに惑わされて、大きなトレンドを見失うことがある。
その原因のひとつは3分チャートの小さいウィンドウを見てトレードをしていると、どうしても見える範囲が狭いため、大きなトレンドを見失いがちになるという点だ。
下は実際にトレードをするときの画面サイズ。
上は3分チャートで、3分足の抵抗線と、Peak Fix というモジュールを使って30分チャートの抵抗線を引いている。
2本の抵抗線をブレイクダウンしたところ 65.20 あたりが、30分での安値の抵抗線を切った、いわゆるショートエントリーの位置になる。
下のチャートは30分足チャート。
2本目のローソク足の始まりで、ショートエントリー。
つまりは、30分足によるクイックマジックプレイだ。
上と下のチャートの 65.20 の位置を見比べてみると、下の30分チャートでは、3分足でのローソク足の動きのように、3分ごとに一喜一憂しなくてもいい、という利点がある。
もちろん細かい動き、たとえば上の3分足チャートを見て、上ブレの位置でショートをかけるなどという場合などは、見る必要はあるわけだが、長いトレンドを落ち着いて見るには、30分チャートの方が向いているといっていいだろう。
30分チャートでは、このサイズでも前日丸々と、その前の日の終わり付近が見えている。
つまり2日分のギャップが見えるというわけだ。
さらにこの30分足での呑み込みパターンや、逆立ちパターンなどのローソク足パターンによって、トレンドの継続や転換点を見つけるチャンスも手に入れることができるのだ。
基本はセミナーで説明している抵抗線とトレンドを見分けるためのセットアップがベースになっている。
マーケットの開始から30分までは1分や3分を使った短いイントラデイプレイ。
そして30分後からはギャッププレイで少し長めにホールドし、マーケット開始から1時間後には終了することができる。
基本的なタイムフレームで売買のタイミングの判定をして、実際の執行はより有利な値段で行う。
こうしたコンビネーションが使えるのも、この方法の魅力のひとつだ。
もちろん、さらに自分のエントリーした方向へ動けば、さらにホールドしてもいいだろう。
執行のストレスも少なく、少ない株数で複数銘柄を運用し、リスクを分散することもできる。
イントラデイトレードの経験が少なくても、プレイしやすい方法だ。
日本株でも有効
次はTAMURAさんの書き込みだ。
【157】方向性にかけるマーケットでは
今日のように方向性に欠けるマーケットでは、日経平均に対する影響度の高い銘柄は仕掛けられて動いているような感じを受けます。
トレンドがはっきりしていれば、多少のブレは気にしないほうがいいのですが、やっぱり気になってしまいますね。
えぇ、板のことです。
京セラ(6971)＠8030でロングは、しゃ～ないといえば、しゃ～ないし、がんばれるといえばがんばれるというところ。
後から思えば、とっとと松下電器(6752)に乗り換えたほうがもっとよかったかも。
松下電器(6752)＠1641でロングは、ごめんなさい「板」見ちゃいました。
1650円でもう一度入れるチャンスがありました。
上のチャートを見ると、エントリーは1641円くらいで、脱出は1648円あたり。
下のチャートによる30分ギャッププレイでは1636円より上でエントリー。
1649円で脱出。
板の刻みを考えると、ほぼルール通りの位置でのエントリーと脱出といっていいだろう。
さすがだ。
三菱商事(8058)＠1082でショートは、30分チャートで入ったので、もうちょっとがんばりが必要ですね。
最初の目標値である12月26日の始値にもきていたわけだし。
下の30分チャートでは、木曜日の最初の長いローソク足を下回るのは、午後になってから。
TAMURAさんのエントリーの場所は、30分チャートでのほぼ同じ位置だ。
脱出は、3分足を見ていれば、上のこの場所しかないだろう。
3分足だともう一度エントリーのチャンスがあったが、すでに25円下がっているから、33円くらいの一日の平均的な値幅を考えると、判断が難しいところだ。
だが勝っているのなら、その分のリスクを取って、トレンドラインの上限あたりでもう一度ショートをかけてみるのも悪くない考えだ。
彼のトレードスタイルは基本的に安全第一で、模範的なトレードスタイルといっていいだろう。
それが彼のスタイルであり、だからこそ安心して見ていられる。
脱出を理想的な位置で執行するのは、なかなか難しいのだけれど、常に自分のトレードをよくしようという姿勢は、大いに見習うべきものがある。
彼は常に、より長いタイムフレームで抵抗線があるかどうかをチェックしている。
彼のトレードスタイルからは、チャンスがあってもリスクが少しでもあれば、待つと言う姿勢を感じる。
できるだけロスを出す可能性を減らすというのは、ロスをコントロールするためには最も確実な方法だ。
日本株のライブトレードセミナーでは、長い時間一緒に過ごすことが多いのだが、私も見習うべきよい点を持っている優れたトレーダーの一人と言っていいだろう。
このような彼の例を見ればわかるように、30分チャートをうまく使いこなせば、トレードのより大きなトレンドをつかむことができる。
こうしたトレードの銘柄選択方法や、カットロスなどについては、セミナーで詳しく説明している。
もちろん今週の末から始まる、米国株ライブトレードセミナーでも、この方法について解説する予定だ。
スウィングトレードを実践されているＳＨＡＴさんのコラムをご紹介。
スウィング損益 ＳＨＡＴ
ナスダック指数が金曜日に上抜けました。
かなり上昇のスピードが速く乖離も進んだので、通常ならここらで大きいプルバックがありそうなものですが、金曜日の上抜けは、単に数日間の揉み合いを上抜けただけでなく、２年前の２００２年１月の強力な上値抵抗線を破った事にもなります。
来週のマーケットはどうなるか私に分かるわけではありませんが、とりあえず強気でいってみようかなあと思います。
でも全部ロング・ポジションは強気すぎかも・・・（汗）。
まあ、下げればカットロスするだけですけどね～。
ＡＰＯＬとＳＢＵＸは利食い、ＫＬＡＣはあまり動かないので薄利で撤退、ＸＭＳＲも下げる気配を見せたので手数料抜けで撤退しました。
１月
含み損益 ２．１２ポイント
確定損益 ２４．２５ポイント
３４戦２８勝６敗
必殺のスウィング・メソッド ＳＨＡＴ
前回のＳＵＣの終わり際にはっちさんがやって来て、現在Ｃｏｏｌで検証してるスウィング・メソッドについて少し話をされていきました。
どういうメソッドでスウィング検証してるのか、Ｃｏｏｌを見る限りではよく分からなかったのですが、どうやら私がアドバンス・セミナーで教わった究極の必殺メソッド（爆）を使っているようです。
その名も「マブッチ」。
はっちさんが自分の名をメソッドに冠するくらいだから、そりゃもう究極奥義です（爆）。
ついにクイックマジックに続く伝家の宝刀が抜かれるか？
私が思うに今回のスウィング・メソッドは、もう少しエントリー機会を多くし、収益は多少減っても初心者にも扱えるようにかなりシステマチックに組み直したマブッチの改良型じゃないですかね～。
すべてちゃんと聞けたわけじゃないので、想像がはずれてたらすいません～。
Ｃｏｏｌを見ると、前日の終値を抜いたら買いとか売りとか、ひどく単純な事をやっていてホントに利益が出るんかいな？と思われる人もいるでしょうが、それもそのはずでＣｏｏｌのチャートでは肝心かなめの最重要ファクターが表示されてません。
実は私が行ってるスウィング・トレードは、この「マブッチ」の考え方が基本にあります。
あとは自分で扱いやすいように他のアドバンス技を組み込んだり、タイムフレームやＭＡの期間を変えたりして組み立て直したものです。
要は今Ｃｏｏｌで書かれてるスウィング・メソッドは、初心者でも扱いやすくした私の手法の簡易型になる気がする・・・、って言うか、私がマネしてるんですけどね～。
何にしても、Ｃｏｏｌでのスウィング・メソッドの有効性は、すでに私が証明しつつあったりして。
話は少し変わりますが、私のスウィング手法の一つ一つのパーツは、抵抗線の概念も含めすべてはっちさんから教わったもので、私のオリジナルな部分は一つもありません。
唯一オリジナルなのは「組み合わせ方・組み立て方」だけです。
まあ、トレードに関して何十万人もの先人達は、限界を超えた努力をして様々な手法や考え方を発掘してきました。
今さら私が一生をかけて努力したって、私の完全オリジナルなトレードアイデアは絶対に発掘できないと思います。もうすでに発掘され尽くしたと考えても良いと思います。
と言うかトレードで「稼ぐ」という目的においては、そんな複雑でそこまで理解に時間のかかるものは、かえって必要ないと思います。
どのみちトレードに、誰でもラクして絶対勝てる秘伝や奥義や必殺技なんて存在しません。
必殺のスウィング・メソッドなんてありません（笑）。
マーケットの本質的な原理を考えれば、すぐにその事に気が付くはずです。
もし誰でも絶対勝てる手法などが存在したら、マーケットはその機能も性質も失われるでしょう。
だから、ありもしないトレードの不敗の秘術を探し求めるのはやめて、今すぐ上達のための正しい努力を始めるべきですね。
トレード手法の構築は、すでに存在する手法の中から、よくそれを理解して自分に合った組み合せを考えていく作業だと思っています。
多分それが手っ取り早くて、しかも一番有効なのではないでしょうか。
大事なのはいかに自分に合った組み合わせ方ができるか、その着眼点と発想力だと思います。
ブレイクスキャンなども、ブレイクスキャン自体がお金を稼いできてくれるわけじゃないので、自分のトレードの中にいかにこうしたシステムを自分のやりやすいように上手に組み込み有効に機能させるか、そうした事を考えていかないとなかなか実際の利益には結びついていかないように思います。
どんなに便利なモノも、使い方が悪ければその機能を発揮しません。
有効に扱うには知恵と努力が必要です。
今回のスウィング・メソッドもしかりでしょう。
この世の中に、ラクして誰でも今すぐ儲かるような甘い話はありませんよ～。
ちなみに、「マブッチ」という名のメソッドは確かに存在しますが、はっちさんが自分の名を付けたってのは冗談ですよ～。
長い名前のメソッドなので、略して「ＭＡＢＢＣＨ」だそうです。
（；￣◇￣）у―┛でも、またアドバンス技が公開されちゃうな～。
日足を利用したスウィングトレードの手法といえば、米国のトレーダーたちが編み出したいわゆる定番ともいえる手法があり、鎌田さんがセミナーで、そうしたさまざまな方法や、いろいろなアイデアを披露されていたことを思い出します。
SHAT さんが書かれていたアドバンスセミナーの中の一つのメソッドでもある「マブッチ」も、まさにそうしたトレーダーの先人たちの手法の流れを汲むものです。
Maoving Average Bolinger Band Channel
の頭文字を取って MABBC でマブッチと読ませるのはちょっと無理がありますけどね。（笑）
今検証中の方法はマークが出た次の日に出入りをするため、ゲインを考えると、明らかに不利な方法です。
ですが、誰にでもわかりやすいというメリットがあります。
わかりやすさのかわりにゲインを失う、つまりトレードオフをしているわけです。
チャートがきちんと読めれば、SHATさんのようにマニュアルで 、ローソク足の組み合わせや、抵抗線で判断するのがゲインの点からも一番なのですが、システムとして考えると、できるだけ単純にわかりやすい、つまりシンプルなものにする必要があ
るため、マークの出た翌日にアクションを起こすという条件で検証をしました。
日足のスウィングの検証は、基本的には同じ手法ですので、ＳＨＡＴさんにお任せするということで、今回の検証はとりあえずおしまいです。
①EBAY ロング 65.35 → 66.80 +1.45point
③MXIM ロング 51.69 → 55.00 +3.31point
④AMZN ロング 54.84 → 55.50 +0.66point
⑥BRCM ロング 40.82 → 42.10 +1.28point
⑦QLGC ショート 46.50 → 47.40 -0.9point
⑧SOHU ロング 33.88 → 38.05 +4.17point
⑨ NFLX ロング 63.55 → 66.50 +2.95point
⑩ CECO ロング 40.12 → 49.15 +9.03point
8銘柄ホールドを、すべてマーケット始まりの適当なところで売却。
+21.95point
+2,195 ドル （8回分の手数料未参入）
12月からの確定利益は +1077ドル （9回分の売買手数料は未算入）
合計 32.72ポイント 100株なので3272ドル
手数料510ドル（1往復30ドル×17回）
差引き損益 +2762ドル
日足を使ったスウィングトレードについて
今回の検証では、ちょうど1ヶ月で、投下資金2万5千ドルが11％ほどで運用できたことになる。
こうした日足を使ったスウィングトレードは、リスク分散のために銘柄数を増やす必要があるのだが、決められた資金を分散させると、ゲインと手数料のバランスが悪くなるため、この按配をどうするかが、ポイントになる。
今回は100株だったが、手数料が往復で30ドル位のレベルだと、かなり厳しく、検証では手数料の割合が高くなってしまったが、解決方法としては、手数料の安いブローカーを使う、またはポジションを200株や300株に増やすという2つの選択肢がある。
株数を増やせばパフォーマンスは当然よくなる。
セミナーでも、トレードは資金が多いと有利になると説明しているが、まさにこうしたケースでは資金が多いと、株数を増やすことができる。
一銘柄当たり200株（5万ドルの資金）なら、32.72ポイントで、6,544ドル。
手数料を引いても 6,034ドルが残ることになる。
一銘柄当たり300株（7万5千ドルの資金）なら、9,816ドルで手数料を引いても 9,306ドル。
100株の3,272ドルと比べると、手数料の割合が下がるから、株数が多くなればパフォーマンスとして、資金量に比例して圧倒的に有利になることがよくわかるだろう。
こうしたスウィングトレードは、トレンドが強いと良い成績になるが、トレンドがサイドウェイの位置から始めると、パフォーマンスは下がり、手数料の割合が高くなってしまう。
やはりトレンドをきちんと見る必要があるということだ。
トレンド内のブレを利用して、より有利な値段で仕込むという工夫もできるわけで、こうした実際の運用面では、トレードの執行については、イントラデイの3分足チャートでのトレードのようなシビアさはないから、こうした面からは随分ラクに感じられるはずだ。
レンジでの反復バータンやトレンドラインの反対サイドのより有利な位置での執行や、ストップマーケットや、トレーリングストップをうまく使いこなせば、さらにストレスの少ないトレードが可能になる。
それと処分した後に、ちょうどいい銘柄をいいタイミングで探すことができるかどうかも、重要なポイントとなる。
あとは8銘柄から10銘柄の資金管理をきちんとやらなければならないが、これが銘柄が多いと少し面倒かもしれない。
今回の検証についてのチャート、詳細、経緯はこちらのバックナンバーからどうぞ。
なおこの日足を使ったスウィングトレードの判定プログラムは、今後も検証を続ける予定だ。
イントラデイのチャートを使ったスウィングトレードの方法を、こちらに書いたので、興味のある方はご参照あれ。
ダブル30ギャッププレイ検証のまとめ
この方法は、マーケットの大きな流れを掴むためには、ベストな方法の一つだ。
では、ライブトレードセミナー期間中はどのようなマーケットだったのだろう。
下は日足で見た1週間の流れだ ↓
まず26日から始まった月曜と火曜日までの2日間のチャートを見る限り、日足チャートでのスウィングトレードが非常に難しいことがわかるだろう。
26日の5日から6日前に形成されたギャップアップゾーンが下値抵抗線になっているから、ロングサイドへのマーケットのようにも思えるかも知れないが、26日(月)にロングサイドへスウィングでエントリーをすれば、ロスを出してしまう。
実際にトレードをしようとマーケットを詳細に見ると、このようにマーケットのトレンドがハッキリしない期間というのは、我々が漠然と考えている以上に存在するのが現実だ。
水曜日だけはトレンドがハッキリ出ている。
だが下の30分チャートを見れば分かるが、非常に遅い時間に発生したダウントレンドの流れだ。
だからマーケットの最初の方で、スウィングを仕掛けようにも、掴むことができない流れと言っていいだろう。
木曜日の前半は、唯一その流れを受けついで下げているが、金曜日はナローレンジデイで、また方向感のない1日で終っている。
では月曜日にはどちらへ動くのか？
下にある灰色の40日移動平均線を見ると反発するようにも見えるだろう。
こうしてみると、マーケットの転換時期に、日足だけでスウィングトレードを行うというのは、まさに丁半バクチのように、白か黒かの二者択一という選択方法に頼らなければならなくなる。
原因はローソク足の本数が少な過ぎる、言い換えれば情報量が少な過ぎるのだ。
もちろんトレンドがハッキリしていれば問題ないのだが。
30分チャートで見た一週間。 ↑
基本的にその日のローソク足3本目まででトレードを終了させる方法は、こうしたトレンドの転換点で行うには最適のショートスウィングプレイだ。
30分単位で30分から、数日に渡るスウィングトレードが可能になる。
セミナーでの検証も、特に水曜日の遅い時間の「一番おいしいところ」は、この方法でも対象外の時間
となってしまっている。
それでもこれだけの成績が出せているのは、このトレード方法がトレンドを掴みやすく、またロスを少なくする設計だからだ。
では具体的に、数字を検証してみよう。
初日（月）
$36,351資金 +1.35point 500株 +$660
$24,234>300株 +$300
2日目（火）
$31,657の資金 500株 +$995
$18,995ドル>300株 +$523
3日目（水）
$32,016の資金 +1.47point 500株 +$585
$19,210 > 300株 +$340
4日目（木）
$28,467 の資金 +2.66point 500株 +$1,180
$17,081 > 300株 +$646
5日目（金）
$31,912 +2.59point 500株 +$1,145
$19,148 > 300株 +$634
500株 5日間トータル$+4,565
平均すると $32,079の平均投下資金で、$913 / 日
300株 5日間トータル +$2,443
平均すると $19,734の平均投下資金で、$488 / 日
1日の利回りに換算すると、
500株だと、投下資金に対して1日2.84%、300株だと2.47%、月では500株だと56.8%、300株だと49.47%となる。
年利に換算すると、500株だと681%、300株だと593%。
また26日から5日間の運用は5銘柄単位となっているが、対象銘柄はブレイクスキャンの30銘柄から探しているため、5銘柄くらいが最適の数となる。
ブレイクスキャンで監視している銘柄は、、3千以上の銘柄から1日の値幅とティック数をもとに、すでにフィルタリングをされた、いわゆる精鋭ばかりなのだから、その中から選べばいいわけで、それ以上の手間をかけるメリットはないといっていいだろう。
もしこれ以上の数の銘柄を毎日探し出すとなると、手間もさることながら、セットアップに嵌らない銘柄、つまりその方向へ動く確率の低い条件の銘柄を組み入れる危険性が増えることになる。
リスクを分散させるために、5銘柄を選択しているわけだが、ゲインを出せる確率とのバランスを取ることも大事な要素だ。
数を増やしてリスクをさらに分散させても、ゲインを出せる銘柄を探せなければ意味がなくなってしまう。
銘柄数を増やすということは、すなわち1銘柄についてのポジションの量を減らすことになるから、結局は手数料の割合が高くなってしまういうデメリットにも繋がる。
さらに、そのポジションから大きく動く銘柄が出た場合、全体に対しての割合が低いと、その効果が薄くなってしまう。
プロのトレーダーは、仕事として長く続けるわけだから、銘柄数と、ポジションの量と、手間（ストレスの少なさ）という要素をバランスさせることが大事なのだ。
日本株でのダブル30ギャッププレイ
マーケット開始後30分後にエントリーして、30分ホールド。
トレンドに乗れば目標の30分を超えてホールドすることで、ショートスウィングから2時間を超えたいわゆるスウィングプレイへ移行させることができる。
また、30分持たなければ、もっと短い3分チャートなどを見ながら脱出だ。
この方法はとても簡単。
ぜひご自分でシミュレーションをして、ご自分のトレードに採り入れていただきたい。
素晴らしい結果が出るはず。
ステップ1
30分チャートで一週間の高値または安値をブレイクアウトするのを確認。
つまり抵抗線からローソク足1本飛び出すのを待つわけです。
このときにあまり長すぎるのはダメ。
その銘柄の平均的な長さならＯＫ。
ステップ2
次のローソク足の始まり値が、その前の飛出したローソク足の終値より狙う方向で動いていたらエントリー。
ロングだったら、より高ければエントリーということです。
3分足などのより短いタイムフレームのチャートでも、抵抗線をブレイクアウトするのを確認してください。
ロングなら30分足でのその前のローソク足の始まり値を下回ったら、カットロスです。
今日の日本株マーケットで具体例を説明。
30分チャートで一週間の高値（今日は月曜日なので、30分での高値）をブレイクアウトするのを確認。
つまり抵抗線からローソク足1本飛び出すのを待つわけです。
上のチャートでは、1本目がギャップから一本飛び出している。
これは長すぎないのでＯＫ。
次のローソク足の始まり値は、その前の飛出したローソク足の終値より高いのでエントリー。
下は3分足。
Peak Fix というモジュールを使った太いガイドラインは、30分チャートでの抵抗線。
3分足でピークを打ったら脱出。
このような経緯を経てより完成度が高く、経験が少なくてもトレードのしやすい方法が、「はっち３ギャッププレイ」だ。
こちらで詳細を解説しているので、ぜひご覧いただきたい。
赤とブルーの半透明のゾーンは、前日とのギャップを示し
グリーンの半透明のゾーンは、利益ゾーンを示しています。
チャートやトレンドツールは、Real
Tick というソフトを使っています。