2003 0215-
0228 Fri.
今日は久しぶりに銀座の「一風堂」へ。
地下にある店舗だけれど、以前よりデコレーションなどが少し凝ったものになっていた。
以前ここにも書いたが、ここのラーメンはうまい。
久しぶりに食べたけれど、細めの麺も私の好みで、なかなかおいしかった。
今回の待ち時間は1分ほど。
どうやら、たまたま空いた時間に入れただけでのようで、食べ終わってドアを出ると長蛇の列。
名前は忘れたけれど、お茶が普通のお茶ではなく、少し甘みのある「アマゾン茶」のようなお茶を提供していた。
ＣＰＵ酷使モジュール
順調に仕上がっている、スキャンシステムだが、このベースになっているＣＱＧで使うと、どうやらＣＰＵをかなり「こき使う」ようなのだ。
なわけで、オフィスの講師用マシンを急遽大改造。
というのは、このスキャンシステムでは、ティックが送られてくるたびに再計算をするのか、それともローソク足1本分が確定したら再計算するのかを選択できるのだけれど、ＮＡＳＤＡＱの取引高が多い銘柄を沢山表示すると、1分足ごとの計算でも、ＣＰＵが処理に追いつかない事態が発生するのだ。
そこで、マシン改造案。
Lコース 2万 Athlon 2600+(FSB133MHz)
Mコース 10万〜13万 Athlon 2800+〜3000+(FSB166MHz)
H1コース 20万コース Athlon MP 2600+ Dual CPU
H2コース 18万〜 21万コース＋最大3万
Pentium4 3.06GHz Dellの同等製品は 30万弱（ただしOS込み）
UHコース 30万コース Xeon 2.8GHz Dual CPU
Dual CPUについては次の記事を・・
Athlon MP 2600+ vs Xeon 2.80GHz〜x86デュアルプロセッサ頂上対決
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0207/hotrev197.htm
デュアルプロセッサにすると、発熱もかなりのものになるから、ファンの音も大きくなるしなあ・・
だが、ＣＱＧのサポートに問い合わせたところ、CQGはマルチプロセッサ対応のアプリケーションではないという。
ヘビーユーザーから、時たま同じような質問があるらしい。
マルチプロセッサにすることにより、ほかのアプリケーションは軽く動くようにはなるだろうけれど、CQG対策としてはCPUの高速化とメモリ増加が今のところの対応策のようだ。
ということで、コンシューマ向けの最高スペックにするということになった。
で結局、Athlon 2800+ のＣＰＵ・マザーボード・電源へ交換。
メモリも増設して１ギガ。
このテストは、ＣＱＧ・リアルティック・フォトショップ・アウトルック・フロントページ・キャプチュアソフトを同時に起動して計測したものだ。
「ＣＰＵ使用率の履歴」のグラフが盛り上がってダブルトップ状態になっているところは、ＣＱＧを起動したため。
「物理メモリ」を見ると、1ギガを搭載していることがわかるが、すでにこの状態でメモリの半分はすでに使っているのだ。
米国マーケットは終了している状態でこれだから、アクティブに動いている時の様子は推して知るべしだ。
つまり512ＭＢでは、ＣＱＧのスキャンソフトと、リアルティックを同時に走らせ、マーケットがアクティブだったりすると、メモリが完全に不足するということだ。
ちなみに私の自宅の ＳＯＴＥＣのペンティアム４の1.8ギガマシンは、搭載メモリが512ＭＢ。
だからＣＱＧの使いこなしにかなり注意しないと、マシンがヨタヨタと苦しげに動く。
下は、ＣＱＧでこのスキャンシステムを、1分足チャートで11チャート監視している状態のパフォーマンスだ。
緑のグラフがＣＰＵの使用状態。
上はマーケット開始直前。
下はマーケット開始直後。
これから後は100％に張り付いたまま。（笑）
このスキャンシステムは、ハードウエアをそれなりの性能にしておかないと、十分な性能を発揮しないようだ。
だけど、このスキャンシステムは、それだけの値打ちはあると思うけどね。
2月18日のギャッパーズアイでこれについては始めて書いたのだけれど、前回のペーパートレードセミナーでは、これの開発過程も公開。
次のような、ご感想でも、このスキャンシステムについて触れられている。
他の受講生の方もよくおっしゃっていることですが、セミナーを再受講する度に新しい発見があり、刺激があります。
それはハッチ先生やスタッフの皆さん、つまりDaytradenet.comが常に留まることを知らず、新しいことに挑戦なさっているからだと思います。
ＣＱＧの試みも然り。
■今回のセミナーは少人数ということも幸いしてか、Daytradenet.comの舞台裏(making of ＣＱＧ projectみたいな)を目の当たりにし、また、E-miniのActiveTraderの方々の生のご意見も伺えるチャンスに恵まれました。
お陰で先生やスタッフの皆さん、アドヴァンス・トレーダーの方々の熱意を
肌で感じられ、トレード・スキル習得とは別に、トレードに対する「取り組み方」「姿勢」みたいな、ハウツーでは語れないものに触れることができ、本当にラッキーでした。
トレード・スキルに関しても、今まで点であったものが線になり、面になりしていく感じがしました。
どなたかもおっしゃっていましたが、近視眼的な見方から、ひとつのチャートをようやくタイムフレームを変えたり、レンジを変化させたりして、様々な角度から短時間に見られるようになった気がします。
（私は１minＱＭは無理なので、１５minか３minのオープンレンジが
性にあっているようです。）
■ＣＱＧでのＱＭの成功率には驚きました。
いかにＱＭが有効で強力なメソッドか裏付けられましたね。
逆にマニュアルでやるときに、オートマティックに淡々とエントリーし、カットロスができればいいということがよくわかりました。
（でもハイリスクモジュールではマニュアルではなかなか入る勇気がありません．．（笑））
ＣＱＧが「分足」に関係なく、可変のオープンレンジ・ブレイクを判定してくれたらなぁ、と思うこともありますが．．。
それじゃ完全にプログラミング売買にしないとね。（笑）
ＣＱＧが私のようなボーダー・トレーダーの福音ツール！になりますでしょうか.....。
今後の展開を期待しております。
■トレードをあきらめようか、悩んでいましたが、もう少しがんばってみようと思います。
とにかく今は資金をショートさせないよう、失速しない範囲で前進です。
遅々とした亀の歩みですが、先生やスタッフの皆様、他の受講生の方々に、いつか晴れやかな顔で良い知らせをご報告できるよう努力します。
個性豊かな方々とお会いできて、とても楽しい時間を過ごさせていただけました。
本当にありがとうございました。
右、取り急ぎお礼まで。
というわけで、今日東京マーケットＷＡＴＣＨで使ったモジュールは、最新のバージョン。
27日のギャッパーズアイに掲載したこの銘柄だが・・
COST
ロングサイド狙い。
ギャップアップ。
ロングサイドへのエントリーは見送りパターンなのだが、このモジュールではエントリーの指示が出ている。
このチャートでは見えないが、上に赤いMAがあるうえ、ショートサイド狙いのギャップアップなので、セオリーを知っていれば入らないだろうし、ハイリスクモジュールなのだから、こ の仕様でいいと思う。
仮に入ったとしても、ロスは240ドル程度。
だが、エントリーをすればカットロスをしなければならない。
これを解決するにはローソク足が長過ぎると、サインが出ないように設定すればいいのだが、それではどれくらいがいいのか？
うまくいったパターンや問題のあるパターンををチェックして、 ローソク足の長さに制限をかければいいのだが、そのためにはローソク足の長さを測らなければならない。
ローソク足の長さが株価の何％か、そして絶対的な長さが何ポイントあるのかをすぐに計測できるプログラムを作成してもらった。
この例では、コスコの一本目の1分足のローソク足にカーソルを合わせている。
黄色いエリアにある +22.0 という数字は、ローソク足の長さが 0.22ポイントだということを表示している。
73.09は、株価に対して、0.007309の割合の長さだということ。
ちょっと単位がややこしいのは、計算上扱える正数の処理の問題のため。
ミッドリスクと、ローリスクモジュールでは１分足の場合に限り、長短の制限をかけて、ローソク足が長すぎるケースや短すぎるケースに対応させた。
ユーザーは、自分でこの値を自由に変更することができる。
ということで、2月いっぱいで一応一段落。
プライベートカウンセリング開催
なわけで、3月からプライベートカウンセリングをまた開催できるようになった。
ボーダーライン上にいらっしゃるトレーダーの方への、究極のヘルプのプログラムだ。
もちろん、これを受ければ絶対にトレードがうまくゆく・・などといった保証はないけれど、現在考えられる最強のプログラムだと思う。
セミナーの合間でのスケジュールなので、変則的なのはご容赦を。
詳細はこちらからどうぞ。
3ＤＡＹ基礎セミナーの募集は来週からです。
今しばらく、お待ちください。
0227 Thurs.
難しいマーケット環境
マーケットは、かなり難しいパターンが連日続いている。
トップページのリンダ氏のコメントにも・・
今日も引き続き「インサイド・デイ（レンジ内で推移すること）」となった。昨日予測していたような上げは見られなかった。今はちょうど停滞期間に位置し、120分足チャートで見るとADXが低いことから、より強力なブレークアウトパターンが見られる可能性も。明日の朝の特定プレイは今のところ見当たらない。
とあったように、ボラティリティーが低く、なおかつトレンドがはっきりしないマーケットだ。
あらかじめリストアップしておいた「今夜の注目銘柄」も、なかなかいい形にならずに、少し時間のかかるパターンになった。
だが米国株掲示板では、下記のようにイーブンまたはプラスの方が多かったが、このマーケットでこれだけの結果が出せれば、たいしたものだと思う。
ここでそこそこの成績を出すことができれば、強いマーケットになれば、格段にラクになるということだ。
以前も書いたが、戦争の起こる前がもっとも株価が低いという過去の実績からいえば、春から夏には株価は上昇する可能性が高いといえるだろう。
【4653】引き分け 伊藤 - 03/2/27(木) 2:03 -
qcom 9:49 34,49 ショート
10:29 34,70 カットロス −120
xlnx 10:41 21,69 ショート
11:26 21,35 カバー + 190
【4649】ＮＶＬＳ引き分け！！ 須山 - 03/2/27(木) 1:13 -
15ＱＭプレイ
ＮＶＬＳ（中トロと判断。１５分チャートの前日高値を良く見ると赤身？）
9；46 ＄29.85 ロング
10；08 ＄29.85
反省
１分チャートで＄30.00を抜けられない時点で脱出の判断ができればよかった。
他のエントリー対象銘柄 ＡＭＧＮ ＧＥＮＺ（ＧＤの為対象からはずす）
50ＭＡのみ超えた銘柄 ＭＳＦＴ ＢＧＥＮ ＭＥＤＩ ＭＣＨＰ
【4634】EBAY long! yamashina - 03/2/26(水) 23:46 -
QMにて
9:33 77.27
9:39 77.46
+0.19
【4642】MXIM Long! by docdor - 03/2/27(木) 0:31 -
同じく
9:40 bought 32.83
10:07 cover 33.23 +0.40
特に1月から２月にかけて、トレーダー有志の方が、ボランティアで同じクラス内のトレーダーの皆さんに対して働きかけて、自主的に勉強会を開催されている。
利益のボーダーライン上に位置する方々のスキルアップを計られているのだけれど、こうした地道な努力が実を結んできているのかもしれない。
クイック系のプレイをどのようにして、考えたのか？
最近のセミナーで時々聞かれる質問だ。
答えはいつもマーケットにある。
マーケットの傾向やクセ、動きなどはマーケットを調べるしかない。
だからまず、マーケットの最近のパターンやクセを注意深く観察する。
今までの自分の考え方や、トレード方法に固執する必要はない。
というよりも、固執しない方が良い結果になるケースが多い。
何故なら、マーケットは常に変化しているからだ。
答えは必ずマーケットの足跡であるチャートにある。
だから注意深く監視しながら、いろいろな考え方と方法を試してみることだ。
今まで常識とされてきたことや、固定概念を変えることができないかどうかを、常に考える習慣を身につけるようにする。
この姿勢を、トレードを続ける限り継続することだ。
株価と変動レンジ
上のチャートはＥＲＴＳの15分チャートで、変動レンジを測定したものだ。
一番上のスケールが１ポイント。
赤い移動平均線は100ＭＡ。
15分足の平均的な値幅がどれくらいかが一目瞭然だ。
上はマイクロソフトの日足でのレンジだ。
こうした数値 を、メソッドの設定の際のそれまでの体感値と比較しながら、適正値を追い込んでゆくというプロセスもテストに欠かせない。
思いつきで名前を付け、適当に書いているように見えるかもしれないが、こうしたメソッドを発表するまでには、長いテストを繰り返している。
８月27日にはこのように書いている。
クイック・神風・マジック・プレイ検証
あえてエントリーポイントは書かない。
素晴らしいゲインで、また、エントリーがわかりやすい。
最初の例だけで言えば、2本目のローソク足でショート！
大ホントですぞ。
28日には、トレンドの見分け方
9月5日にはクイックマジックの例
9月6日には・・
2銘柄ともルール通り。
こういうときの神風プレイ！（クイック・マジック）
プロフィットゾーンが極端に違う例だが、安定性の高いプレイだ。
条件を換えることで、柔軟にリスクをコントロールできる。
とチャート付きで書いているが、これがクイック・マジックプレイ。
少し名前は短くしているが、６ヶ月間の検証を終え、現在CQGを使ったバックテストでさらに細部を煮詰めている。
単純な仕組のクイックマジックパターン
クイックマジックパターンそのものは、とても単純な仕組みだ。
だから、Gappers Eye に掲載されているチャートをご覧になれば、どういうプレイかはだいたいおわかりになるはずだ。
そう言う意味で、クイックマジックパターンは、バックテストに非常に適した仕組みだとも言えるかもしれない。
単純なものほどわかりやすく、また有効なことが多い。
たとえば、戦争で活躍している精鋭集団である「特殊部隊」は様々な訓練を受けている。
だが実際の戦闘のイザという時に役立つのは、その場にあった方法一つだけなのだ。
それを確実に選択し、実行できるような訓練がどれだけできているのか？
実戦では、それが問われる。
いざ戦闘というときには、複雑な方法ではなく、シンプルなアクションで、ルール通りに素早く行えるかどうか が成否の分かれ目となる。
そのためには、まず武器を自由に使いこなせなくてはならない。
そしてその武器がうまく使えないときの、対応方法も知っておく必要がある。
また武器を失ったときでも、相手を倒せる方法を知っておくことも大事な点だろう。
こうした生死を賭けた極限状態では、冷静な判断力を持ち続けることができかどうかが、自分の命を守るためのキーポイントとなる。
最後の一瞬の決断は、「勘」に頼ることになる。
こうした感覚を鋭く保つためには、アクションはシンプルでなければならない。
複雑にすればするほど、こうした「勘」は働かなくなる。
頭だけで考えていると、こううした感覚は鈍くなってしまい、頭で考えるから冷静さを失い熱くなってしまう。
こういうパターンだと認識して、自分の取るべきアクションを決めたら、最後までそのスタイルを守り通し、「型」を崩さないことだ。
いろいろな方法を知るようになってくると、いろいろな情報に惑わされ、欲を出してしまい、純粋な「勘」を忘れてしまう。
迷ったときは、シンプルな方法へ戻ることだ。
そして時には「少し発想を変えて逆から考える」ことだ。
どんな世界でも最も強いのは「俺はこういうやり方だ」ということを正直に見せることができるヤツだ。
私は、米国株掲示板へ書き込むときに「どう見られるか」なんてことは、いちいち考えてはいない。
こういう事を書いたらどう思うだろうとか、失敗したら格好悪いとか、格好を付け始めると、何も書けなくなってしまう。
むしろ「こう書いたら、みんなはこう思うだろうか？」などと考え、いろいろな理屈を書きこむより「いま俺だったらここで買いだな」とシンプルに書く方がラクだ。
反対へ動けば、カットロスをすればいいだけだ。
「ご託」や理屈を並べまくるよりも「ＭＳＦＴ買い 25.0」の方がストレートだしね。
また、そのための掲示板なのだから。
米国株掲示板は、議論をするために提供している掲示板ではない。
議論をしたければ、自分でＷＥＢを立ち上げ、そこで気兼ねなく、好きなだけやればいいだろう。
自分の考えるベストのタイミングを、問うてみるのもいいだろう。
トレーダーとしての自分を知ってもらい、アピールすることができるのだから。
トレーダーなら、トレードのタイミングで、堂々と競うのがフェアというものだろう。
そうしてガンガン書き込めば、「こいつはこんなときにエントリーしようと考えているのか・・」「こういうパターンのヤツなんだ」と周りは認めざるを得なくなる。
それをいいと思うか悪いと思うかは、人それぞれ。
そんなことを気にしてもしょうがない。
自分が得するから書き込むとか、書いても何も得することがないから書き込まないとか、周りの「目」や目先の利害ばかりを意識していると、妙な屁理屈を並べなければならなくなってしまう。
マニュアルに頼っていると、理論武装した結論を理屈通りに並べるのが一番だと思いこんでしまいがちだ。
ストレートに自分のやり方を問う、という潔さと勇気を持ち続けたいものだ。
0226 Wed.
プロジェクター天井吊工事顛末
ようやくプロジェクターが天井についた。
どうやってやるのか？
まずは養生。
基本的に作業はこの台の上で行う
このアルミの板を天井の上にセットする。
まずは位置決め
カッターナイフで、化粧版をカット
こちらは電気とケーブルの配線工事のため照明器具をはずす。
どういうわけか、Ｈ字形にカット。
この穴からアルミ板を入れる。
そしてフタをする。
化粧版を同じ大きさに切り貼って修復。
無事完了。
作業時間2時間半ほど。
どうやってやるのかを見ていたが、見事なものだ。
さすが、プロ。
というわけで、チャートがさらに鮮明に歪むことなく、表示されるようになった。
ずいぶん春らしくなってきた。
皇居のそばを走り抜けるとき、春を感じる。
というように、ここんところ、気分的にもそして、カラダのためにも少しメンテナスモード。
しかしチタンとアマゾン茶のコンビネーションは最高だなと実感。
だが油断は禁物。
マッサージおよび疲れを取るための様々な工夫で、疲れを取りながら、なおかつ溜めないように、ここんとこ毎日を過ごしている。
最近、オフィスのそばで、とてもうまい店を見つけた。
たまたま、夜にあてずっぽうで入ったのだけれど、うまいうえに、なおかつ値段は味を考えると、とてもリーズナブル。
板前さんと女将さんとの二人で切り盛りしている小さな店なのだけれど、この板前さんがなかなかしっかりした料理を作ってくれる。
一品一品にとても神経が行き届いているのが、よくわかる料理を出す。
早速翌日に、ランチを食べに行ったのだけれど、ランチで1000円ポッキリ。
金額的には安くはないかも知れないが、味を考えると、バリューフォーマネー。
今日、楽しみにして一時前に行ったら、準備中の看板が・・
たしか12時半頃に売り切れるときがあると、女将さんが言ってたっけなあ。
というわけで残念なり。
仕方なく経路として3時のおやつを仕入れにコンビニへ・・
そこで受付のＭさんとバッタリ。
あのあたりでウロウロしていると、知り合いに会う確率が高い。
まあランチタイムは、皆さんどこかへ行くわけだからね。
だけど銀座・京橋あたりは、歩いていても新宿と違って風情があるなあ。
そしておやつのため（またかよ）京橋の松崎煎餅へ立ち寄り、ランチは京樽で寿司を買うことにした。
食い物の話ばかりだな。（笑）
SHAT さんのコラムから・・
カウンターアタック
最近、はっち先生の記述や、表掲示板のカキコミを読ませていただいてると、損失となったトレードの後にすぐ逆ポジションをとって、カウンターでエントリーすると成功トレードになる確率が高いように見受けられます。
この現象について、いくつか理由を考える事ができます。
まず確率論で言えば、サイコロを振って偶数の目が連続で出れば出るほど、次に奇数の目がでる確率がどんどん高まります。
マーケットの場合は、他にいくつもの要素が加わるので、サイコロのように
単純に考える事はできませんが、有効性の認められるある一定の法則にもとづいてトレードをしたなら、損失トレードのあとに成功トレードがくる確率は通常より高くなると考えられます。
次に、例えばロングのエントリーを抵抗線のブレイクアウトで仕掛けたなら、それが損失トレードとなる時のカットロスポイントを、ロングポジションの支持線割れに設定しておきます。
この場合、ロングの支持線割れは、ショートの抵抗線抜けと同義ですから、
いうなればショートのエントリーチャンスでもあるわけです。
それと抵抗線抜けのロングで仕掛けて損失になったという事は、ショート圧
力の方が強いという確認にもなります。
と言うことで、ポイントを常に抵抗線支持線に求めるなら、損失トレードとなるカットロスポイントを、逆ポジションのエントリーチャンスとして生かすカウンターアタックは、かなり有効ではないかと考えられます。
私のチャート検証でも、これはそれなりの確率をもっているようです。
特に、取組高の多い銘柄に有効です。あたりまえか。
で、この確率の利用の仕方として、抵抗線支持線でトレードしていたら損失 となるケースをジッと待って、そのカットロスポイントで逆ポジにエントリーすれば、トレードの成功率を高めることができるかも知れません。
私の検証では、成功率はけっこう高めでしたよ。
ただし、１日の変動値幅の少ないナローレンジ・デイでは、往復ビンタでカットロスのオンパレードになるケースがありました。
もっともセミナーを受けてれば、その日のギャップ幅や銘柄選択方法などで
ボラティリティの高い日や銘柄を判別できるようになってるハズですから、ナローレンジ・デイを避けるのは難しくないと思います。
それともうひとつ、トレーダーによって抵抗線支持線の求め方が異なる場合
が多いので、と言うか千人千様だと思いますので、今回私が言った事が他のトレーダーにも当てはまるかどうかまでは、わかりません。
ですので、私の言った事をそのまま鵜呑みにしないで、必ず、ご自分で検証
を行ってください。
ちなみに私は、直近の高値安値に抵抗線支持線を求める場合が多いです。
「プルバックとトレンド転換」の項にも書いてあります。
でもこれって、ひとつのプレイとして確立できそうに思うんですけどねー。
「カウンターアタック・プレイ」とか、名前つけちゃおっかなー。
0225 Tues.
マーケットの違い
このモジュールは日本株と、米国株のマーケットで、検証を続けているが、最も大きな違いは、判定のローソク足の長さだ。
日本株の場合は、かなり長めだから、絶対値ではなく％で判定する必要があるかもしれない。
つまりローソク足の長さが、そのままカットロスの大きさにつながるため、あまり短く設定するとトレードそのものが、カットロスだらけになってしまう。
だがあまりシビアに設定すると、今度は逆に入れない。
ただ、９月３０日のここでの書き込みを見てもらえばわかるが、カットロスパターンは一例もない。
長めのトレンドをきちんとチェックし、有利な条件のもとで、方向を間違えずにルールどおりにできれば、トータルで負けるわけはないのだけれど。
だから「眼力」が鍛えられている経験の多いトレーダーなら全く問題ないのだと思うけれど、そうでないケースのことをどの程度考慮に入れればいいのか？
現在思案中。（笑）
1コントラクトで、１０ポイント（約200ドル）のプロフィットゾーン。
これはかなりローソク足が短いケースだ。
２分足チャート。
最初のローソク足に、セットアップ条件にあてはまっている赤いマークが出ているし、ギャップダウンが大きく、ダウントレンドがはっきりしていたため、うまく下がったけれど、なかなかきわどい判定だ。
条件マークが三角形だと、エントリー指示とぶつかって見にくいため、小さなマークへ変更している。
最終的にはこの表示になるだろう。
約0.4ポイントのプロフィットゾーン。
これもローソク足が短い。
これも３分足だとかなり短い。
ただ、このように１５分足の長い期間のトレンドをきちんと見てある銘柄だと、よほどのことがない限り、カットロスにはならない。
１０月1日のここを見てもらっても、ロスはもっと遅い時間のサンプルが一例あるだけだ。
クイックギャップや、クイックマジックでの失敗例はない。
ギャッパーズアイに書かれている、その前夜の掲示板へのリアルタイムでの書き込みを検証すれば、どの程度の勝率かは一目瞭然だ。
そもそもカットロスの幅が少ないから、たとえ、カットロスになっても全く問題ないのだけれどね。
約0.55ポイントのプロフィットゾーン。
これも２０分足チャートだという点から見ると、かなり短い。
だが、エントリーするためにもっと短いタイムフレームの足も見ているはずだからね。
約0.42ポイントのプロフィットゾーン。
これも２０分足だということを考えると、かなり短いのだが、エントリーするために３分足も見ているはずだから、問題ないと思う。
0224 Mon.
パターンの収束
クイックマジックプレイパターンでエントリーすると、時にギャッププレイと同じエントリーポイントになることがある。
15分足チャート
10ＭＡ・50ＭＡ・100ＭＡ・200ＭＡ
ハイリスクモジュールとミッドリスク・モジュールがヒットしたアドバンテスト
クイックマジックパターンだが・・
15分足チャート
10ＭＡ・50ＭＡ・100ＭＡ・200ＭＡ
こうしてギャップを表示させると、このクイックギャッププレイは15分ギャッププレイそのものだということがわかる。
次は30分足チャート
30分足チャート
10ＭＡ・50ＭＡ・100ＭＡ・200ＭＡ
ファナック(6954)はクイックマジックプレイ。
ローリスク・ミッドリスク・ハイリスクモジュールともに買いの指示を出している。
30分足チャート
10ＭＡ・50ＭＡ・100ＭＡ・200ＭＡ
だがギャップを表示させると、これはまさにトリプルセットアップの３０分ギャッププレイ。
つまりクイックマジックプレイは、ギャッププレイへと収束することがあるという言い方ができるだろう。
両方ともオープニングレンジブレイクアウトだから、基本的な構造が同じなので、まあ当たり前なのだけれど。
クイックマジックプレイやクイックギャッププレイはレンジが比較的狭く、より大きなレンジがギャッププレイだともいえるだろう。
クイック系のプレイはギャップレンジのインサイドやアウトサイドからブレイクアウトする。
だから、このモジュールを使えば、ギャッププレイパターンを探し出すことができるのだ。
0223 Sun.
バランス
昨日いただいた感想でも書かれていたが、今回のペーパートレードセミナーでは、コンピュータプログラムによる、セットアップを含めたパターン検索システムの考え方や現時点での状況を公開した。
そこでのご質問をもとに、現時点でのプロトタイプのベータテストも兼ねているのだけれど、ほぼ私の考えている水準の性能はクリアしている。
だが利益を出したときの脱出ポイントは、現時点では自動ではない。
しかしセミナーを受講されて、トレードの基本を理解されていれば、この点に関しては、全く問題はないだろう。
むしろ手動の方がいいくらいだ。
手動なら融通が利くから、トレーダー毎の事情やスキルに応じたポイントで出ればいいだけのことで、すべてをプログラムにさせようとすると、膨大な時間とテスト期間が必要になる。
このシステムの良さは、エントリーポイントと、カットロスポイントを明確に指示してくれるという点だ。
この手法を考えた私でさえ、エントリーする際は、それなりに多くの点をチェックして条件を確認している。
この部分を自動的に認知してくれて、サインを出してくれるのは、とても心強い。
「よしここだ！」と考えたポイントと同じ位置に、リアルタイムでマークが付くのを見ると、その位置があらかじめ予測でき、わかっていても、ある種の感動を覚える。
特にカットロスのポイントでは、多くのトレーダーが、大なり小なりの葛藤のために、どうしようかと、なかなか踏ん切りがつかないものなのだ。
そうしている内に、株価は自分の希望する方向とは反対サイドへ急激に動いてしまう。
これが、カットロスをするタイミングを失い、大きなロスをとるか、塩漬けになってしまう原因なのだ。
下のチャートは先週金曜日のマーケットでの、1分チャートによるクイックマジックプレイモジュール、ハイリスクバージョンでの、プログラムの指示だ。
マイナス30ドルでカットロスの指示が出ている。
マイナス40ドルでカットロスの指示が出ている。
このマークが出るタイミングでサウンドを鳴らすことができるから、カミサンとか恋人の声で「カットロス・カットロス」と録音したものが鳴るように設定しておくこともできる。
どうしようかと迷っているときに、「あなたカットロスよ！」と言われれば、これはカットロスをせざるを得ないだろう。（笑）
このカットロスの少なさは、最初のローソク足の短さに原因がある。
だから私なら、こうしたパターンではサインが出てもエントリーしない。
現時点では、大きすぎる巾はチェックしているが、小さすぎる巾はチェックしていないからだ。
だからこのように、クイックマジックプレイの仕組みとルールがあらかじめわかっていれば、こうした点は何の問題もないのだ。
これをプログラムでやろうとすると、そのタイムフレームにあった、モジュールが必要になり、タイムフレーム間の汎用性が失われてしまう。
つまりはバランスの問題だ。
全くトレードを知らない人が使うのならイザ知らず、基本がわかっている人が使うのであれば、使いやすさを優先して、できるだけシンプルにするという考え方も捨てたモノじゃないと思う。
現在は「汎用のフレキシブルタイムフレームバージョン」の評価と性能向上にフォーカスしている。
0222 Sat.
ペーパートレードセミナーの感想
昨日金曜に、ペーパートレードセミナーが無事終了。
早速感想をいただいた。
少数先鋭の個人授業といった感じで、皆さん非常に熱心に受講されていて大変好印象な面々でした。
セミナーではよくトレードを車の運転に例えられるが、北海道などの雪国では、自動車免許を取るなら冬に教習所へ行けと勧める人が多い。
初心者でなくても冬のテカテカのアイスバーンや、深雪の運転には特別の注意と技術が必要だ。
昔、自分が免許を取得した時は、教習所では夏場に教習を受けた人たちの為に毎冬雪道走行のカリキュラムが組まれていた。
十分に注意して神経を尖らせて運転していても、ほんの些細な挙動変化が大きな事故につながる。
自分も過去に大きくスピンして、反対車線のガードレールに突っ込んで命拾いしたことが何度かある。
話もスピンしかけたが、今回のセミナーはこれと似たような感じで始まった。
今のマーケットの状況下でもクイックマジックプレーが有効なのは言うまでもないが、この様な時はより大きなタイムフレームで監視することの重要性を教わった。
Hatch氏は、さすがにこの辺に抜かりはないというか頭脳明晰である。
その１つがプロフェッショナルギャッププレーだ。
はっきり言ってこれには参った。
と言うか、１分チャートでジグザグに動くマーケットに気を取られて近視眼的な症状に陥っていた自分は、その凄さにおもわず吼えそうになった。
胸のすく思いとはこのことだ。
クイックマジックプレーがローソク足２本でこれが究極かと思われたが、プロフェッショナルギャッププレーで用意する武器は、トレンドラインたったの１本である。
直後、巨大なプロフィットゾーンを目撃することとなる。
これは決して誇大な表現ではない。
このプロフェッショナルギャッププレーは毎日できるプレーではないが、毎日何かやらないと気がすまないと言う人には適正なレンジ幅になるまで、刻一刻自分で開始１本目の始値から次々と終値のラインを引きなおしてそのレンジをブレークしたらエントリーすると言った手法も有効で同時に分析能力を高めるのに役立つ。
話は変わるが、今デイトレードネットでは、日本ではまだ前例のないコンピューターのバックテストによるトレード手法の分析が行われている。
どこかにそれを可能にする数式が既にあるわけではない。
全て自ら函数を求めているのだ。
クイックマジックの有効性の実証も然る事ながら、古くからあり現在でも日本で広く使われているテクニカル分析の１つは、そのままそれでトレードすると塩漬けがよりショッパクなると言う結果も出ていて興味深い。
Hatch氏はこのバックテストに留まらず、前代未聞のプロジェクトを実行しようとしている様だ。
最初の車の話に戻るが、自動車レースのF1でも最近はオートマが主流と聞く。
似たようなことが起こりそうである。
OTCBB
過去ログへ流れてしまうともったいないので、ここでとりあげておきます。
鎌田さん、回答ありがとうございます。
【4562】OTCBB SI - 03/2/23(日) 17:05 -
こんにちは、初めて投稿します。
これからNASDAQ,OTCBBの株のTradeをしたいと思っているのですが、どなたか詳しい方がいたらご教授ください。
１．最低取引株数ってあるのでしょうか？
（Yahooでみると"Bid/Ask Size 5000"ってあります）
２．Nasdaq上場でも＄１以下の水準が１ヶ月以上だと
OTCBBに格下げされるのですか？
３．NASDAQSCとかNASDAQNMってなにが違うのですか？
初心者なのですみませんがお願いします。
【4563】Re(1):OTCBB Daytradenet - LA - 03/2/24(月) 3:46 -
何か証券会社の、営業ライセンスの試験を思い出す質問です。
簡単に回答します。詳しくは下記を見てください。
http://www.nasdaq.com/about/requirements.stm
＞NASDAQSCとかNASDAQNMってなにが違うのですか？
NASDAQNMはナスダックのナショナルマーケット、マイクロソフトやインテルのような会社が取引されています。
NMにリストされるには、3000万ドル以上の株主資本、総資本は7500万ドル以上、浮動株は110万株以上、営業歴は2年以上、株価は5ドル以上、マーケットメーカーは3社以上、400人以上の株主がいること、コーポレートガバナンス要。
次のNASDAQSCはナスダックスモールキャップです。
要するにNMに行けるほどの資産がない会社です。
株主資本500万ドル、総資本5000万ドル、最低75万ドルのネットインカム、
浮動株は100万株以上、そしてその合計は500万ドル以上あること、最低株価は4ドル、マーケットメーカーは3社以上、300人以上の株主、1年以上の営業歴があること、コーポレートガバナンス要。
2番と1番の質問ですが、上記の項目に満たないとOTCBBへ転落です。
一日の最低取引株の規制は無かったと思うのですが。
これ以上詳しいことは、米系の証券会社に聞いてください。
0221 Fri.
いよいよペーパートレードセミナー最終日。
ランチが楽しいと、毎日が楽しくなる。
なわけで、毎日違う店を選択。
バラエティー豊かなチョイスがあるのはさすが銀座エリア。
リスク別モジュール
今日は、クイックマジックパターンのスキャンモジュールの3タイプのバリエーションのプロトタイプが一応完成。
早速昨夜のマーケットでテスト。
お陰で連日寝不足が続いている。（笑）
今までの、モジュールはいわばハイリスクパターン。
入れるチャンスは多いが、ハイリスク。
どちらかというと経験の豊かなトレーダー向き。
かなりの要素を自分で判断することができる、という前提で使うモジュールだ。
だが、ギャップの大きさはきちんと監視している。
次のレベルは、ミッドリスク。
ハイリスクモジュールよりも、トレンドをより重視したセッティングとなっている。
ローリスクモジュールは、いわゆるトリプルセットアップの条件を前提に、クイックマジックプレイパターンを探し出すモジュールだ。
もちろん、これ以外に細かい条件のセッティングとモディファイがされているのだけれど、その詳細は企業秘密。（笑）
上のチャートは3種類のモジュールを３種類同時にセットしたもの。
もちろん、どれか一種類だけをセットすることができる。
この選択はボタンをクリックするだけ。
チャートをアクティブにして、3種類のモジュールのどれかのボタンを押すと、条件がセットされる。
この状態で終了して次回にソフトを起動すると、このセッティング状態のままで待ち受けモードに入る。
だから一度セットすれば、基本的に何もする必要はない。
銘柄を選択するだけだ。
エントリーポイントの赤い矢印は自動的に表示される。
もちろん音を鳴らしながらということもできる。
赤い水平ラインは、ショート状態が継続していることを表わしている。
ハイリスクモジュールでも、手動で別のマクロプログラムを走らせ、下のようにトリプルセットアップのゾーンを表示させておくことができる。
右の750という数字は、このケースでは1000株でトレードした場合の、利益額を表示している。
つまり750ドル。
この例では赤い三角形のマークは、トリプルセットアップのゾーンにあるローソク足にマークされる。
上のチャートのエントリーポイントのあたりは、トリプルセットアップのショートプレイサイドのゾーンにあることを表示している。
だから安心して、ショートエントリーが可能になるのだけれど。
マークを表示させるメリットは、ＭＡなどをチャート上に表示させる必要がないため、余計なラインがなく、抵抗線を読むときなどに、パターン認識がやりやすくなる。
もちろん移動平均線を表示させたければ、表示させることができる。
このチャートでは現在から20本さかのぼった位置から、スキャンをしている。
緑のラインの始まる位置が、スキャンをするエリアを示している。
過去のデータを検証したいときはスキャンエリアを長く設定し、ライブマーケットでトレードをするケースなどでは、期間を最小限にすることで、計算する時間を最小に抑えることができる。
続く・・
0220 Thurs.
馬渕様
はじめまして、突然のメール大変失礼いたします。
私は妻と子供二人をもつ３３歳の消防士です。
私は現在、仕事とは別で日本株のデイトレードをやっています。
始めたきっかけは新聞記事で偶然みかけたデイトレードと言う言葉がきっかけでしたが、やっている理由は１０年後には今の仕事やめたいと思っているからです。
こんな話を今の世間のみなさんにお話したら、なんでこんな安定した職を捨ててこんな事を考えれるのかと笑われてしまうのが今の日本の現状なのではないでしょうか。
ですが公務員になる前に一般社会も経験したことのある私にとって、学歴と世あたり、また足の引っ張り合いだけあるこの世界が自分にはとてもつまらない職でしか思えず１０年後をめどに退職を考えるようになりました。
そんな事もあり、今が新しい事に挑戦するチャンスではないかと思いデイトレードを始めることにいたしました。
ですがいざ始めてみると思った以上にきびしい世界であり、始めてみて１ヶ月なかなか思うような成績があげられないのが現状です、今は経験をたくさん積むことが大切だとは思いますがそんな中、自分がこれからこれで家族を養って行くんだと思うと本当にこれが良い選択だったのかと今ではときどき考えるようになりました。
妻は私のやっている事を応援してくれていますが、たぶん本心は不安でいっぱいであると思います。
ローマは一日にして成らずと言う言葉がありますが、私が今考え実行していることは間違っているのでしょうか？
馬渕氏の著書を読み、一度お話したくなりこのようなメールをを送らせていただきました。
大変お忙しいところ失礼いたしました。
妄想で拡大する不信感と不安感
信頼と安心を保証しているものに、ルイビトンなどに代表されるいわゆる「ブランド」があります。
ブランドとは、評判がよく名声を勝ち得たもののことですね。
ですから日本の会社は、今までは仕事の世界での、ブランド品だったといっていいでしょう。
「前よりも今の方が良くなる生活」を一生懸命にさえ働けば保障してくれていたからです。
ところが、今の日本は、会社というシステムが崩壊し始めています。
良い評判を得る、つまり信頼を勝ち取るには時間が必要ですが、日本ハムや雪印の不祥事でわかるように失うのは一瞬です。
ですから既に安定した職というものは、今のように価値観が多様で、変化の早い時代では、「なくなっている」と考えた方がいいでしょう。
ですから、ご自分で少しでも「価値感がないのでは？」と感じていらっしゃるのなら、情熱を持てなくなり、その職業で成功することは無理でしょう。
いま日本で起きている「消費不況」は、モノが溢れているのに、そして未だ購買力もあるはずなのに、消費が落ち込んでいるという現象です。
ですが、あらゆる分野で消費が落ち込んでいるわけではありません。
「女性や子供に関する分野」の消費はそれほど冷え込んではいません。
ある技術を身につけるためには、まず「目利きになる」必要があります。
「ショッピングに関して目利きなりたい人たち」にとっては、簡単に見分けることができるブランド品を選択します。
「目利きになった証として求めたブランド品」の性能がよければ、それが自分の「目利き度」の証のように感じられるからです。
ブランド品がはもてはやされ、女性が自腹を切ってまで、高いブランド品を購入するのは「自分への目利き」に対するこだわりなのです。
これだけブランド品もどきが多いと高い選択眼が必要になります。
ですが、あらゆるものを自力で目利きをしながら決めようとしたり、実際に買って比較をしようとすれば、いくらお金があっても足りません。
他のことをする時間がなくなってしまいます。
ですが、ブランドさえ知っていれば、こうした問題は一挙に解決するわけです。
ポルシェやティファニーなどに代表される高級ブランドの魅力は、速い・壊れない・軽いなどといった性能の良さです。
それを実現するためには、それなりに高価になります。
ですが高いものであっても、ブランド品がどんどん売れるのは、「目利きになった証として購入するからなのです。
ですが「男ども」は一般に、こうしたものには、目が利きません。
そのため「ブランド品」を誤解したり敬遠することになるわけです。
膨大な貯蓄高を誇る日本での消費の落ち込みの最大要因は「不安」です。
世界最高の生命保険加入率と貯蓄残高、おまけに高い持ち家比率を支えているのは、日本人の将来に対する「不安感」からです。
具体的な不安ではなく、妄想で拡大する不信と不安です。
ですが、冷静に考えれば、そもそも、あらゆるリスクに対処することなど不可能なのです。
「心の余裕」のために必要な小遣いなどが最低額になるのは、日本では男女ともに「40代」です。
十分な社会経験を経て、自分に最も贅沢な行為である投資が大事だということがわかっている40代に、何故自分への投資ができないのでしょうか？
それは「子どもの教育」と「家のローン」があるからです。
なぜそうするのかと言えば、またしても「不安」からなのです。
このように、将来に対する見えない不安は、いつも底なし沼でキリがなく、子供に教育費をかけて、家を購入したとしても、消えるものではありません。
「男ども」にとっては「前よりも今の方が良くなる生活」を実現するための手段は、「モノ」ではなく、自分への投資や教育なのです。
不安を蹴散らす最良の処方箋は、リスクとゲインに関する「目利き」になるための技を身につけることです。
リスクとゲインを真剣に考えたことのない人は、ギャンブルに走ります。
何もラスベガスのゲームだけがギャンブルではありません。
若死にするだろうという確率に賭ける生命保険もギャンブル。
現在の生活を犠牲にする貯蓄も、見方を変えればギャンブルなのです。
将来の保証がない子どもへの過剰な教育投資は最も典型的なギャンブル形の発想から生まれます。
こうしたリスクを下げることができるのは、現在の自分への投資だと思います。
トップページの鎌田氏のコラムから・・
ろうそく足はブランド品
（2月18日）
ニュースは無視しなさい。テクニシャン達がよく言うことだが、中々
難しい。
テレビの無い孤島、かつてあのロビンソン･クルーソーが暮らした無人島にでも行かないかぎり、嫌でもサダム･フセインのニュースは耳に入る。
週末はヨーロッパ、アメリカで大々的な反戦デモがあった。
こんな光景を見せられては、ほぼ米英によるイラク攻撃は有り得ないと
思ってしまう。
今朝も寄付前から、サダム･フセインのロシア亡命の可能性が報道され、多数の投資者達を買いに走らせる結果となった。
それでは、ニュースを無視したテクニシャン達は、先週金曜からのラリーに巧く乗れているのだろうか。
当然ながら答えはイエスだ。
ダウ指数に連動するダイアモンド (DIA) を例に説明しよう。
先ず、速い人は2月13日(木)の引け値で買っている。
試し買いと言った方が正確かもしれないが、決め手になったのはトンカチ型のろうそく足だ。
ザラ場では売られたものの、結局引けたのはその日のほぼ高値。
尻尾のような下影は、退散する売り手達の足跡だ。
14日(金) の大引けでは、多数の買い手が自信を持って参入したこ
とだろう。
完璧な形ではないが、12、13、14日の三日間で形成されたのは、安値圏で輝く明けの明星だ。
大底かは疑問だが、このパターンを見たら、目先の底と判断したことだろう。
古くさいかもしれない。
しかし、ろうそく足は米国でも確実に信者の数を増やしている。
キャンドルスティックチャートは日本が誇れる、一流の投資ツールだ。
0219 Wed.
はっちシーカー？
こういうご質問が、受講者用の掲示板でありました。
トレードシーカーは、自分にとってはいまいちだったけど、はっちシーカーがあれば契約したいなあ。
CQGみたいな高いソフト使うんじゃなくて、トレードシーカーのはっちメソッド版は無理なのでしょうか。
ソフトの出したシグナルを最終的に判断するのは、人間だけれど、セミナー受講者になら、それも比較的容易だろうし…
なによりトレードシーカーのようなソフトなら、サーバーサイドで全ての銘柄を監視してくれるしね。
普段見慣れない銘柄で急に出来高の膨れるものには結構クイックギャップ該当があるようだし。
たとえば昨日のNTEなど、わかった頃にはもう終わってる。
これなんかもトレードシーカータイプのソフトなら教えてくれますよね。
ウ〜ム、これって結構グッドアイデアかも。
ちょっと長くなるので、ここで書きます。
以前も日本株で、こうしたソフトができないかということで、こうしたソフトの開発をしているトレードシーカーと連絡をとって、開発をしようということで話を進めた のですが、高いリアルタイムデータフィーのために実現しなかったという経緯があります。
ウィンドウズの上で動くアプリケーションがあればユーザーにとってはベストなのですが、そうするとリアルタイムデータをどこから持ってくるかという問題が浮上します。
あちら立てればこちらが立たず。（笑）
ヤフーなどから、直接データを吸い取ることは、できませんし、第一ディレイのデータですし。
さらに開発費、メンテナスなどのコスト、おまけにこうしたプロジェクトのために私の持ち時間？を使うなどといった条件を考えると、とても無理。
採算が取れるラインまではビジネスとしてシャカリキになって頑張らなければなりませんし、第一採算が取れるラインまで持って行くのは、まず無理でしょう。
ですから既にこうしたスキャン機能を持っているソフトつまり、トレードステーションやＣＱＧなどを使うのが一番よい選択肢だと考えたわけです。
利益が出せる確率が高いのなら、たとえそのソフトの使用料金が月額8万円でも設備投資と考えれば高くはないと思います。
たとえばこれは、先ほど終わった？EBAY。
今日のおいしいところは終わったという意味です。（笑）
ブルーの三角のマークは、トリプルセットアップの条件を満たしている、ローソク足のエリアを示しています。
つまりマーケット開始前から、上昇する条件がかなり揃ったパターンが形成されていることを前提にしています。
つまりトレンドを確認しているわけです。
そしてクイックマジックパターンの認識モジュールでエントリーポイントを特定しています。
現段階では、2段階に分けて、こうした処理をする必要がありますが、セミナーを受講されて基本的なトレードのことがわかっている方なら、このシステムを使いこなすことができると思います。
すべてを自動化しようとすると、コストも時間もかかりますから、人がやった方がいい部分は人間が担当する、というパターンで取り組んでいます。
現在は、まだテストの段階ですが、経過はＷＥＢで順次公開します。
0218 Tues.
バックテストシステム応用プレイ？
17日のＴＯＫＹＯマーケットＷＡＴＣＨに書いたものを一部転載。
三菱東京FG(8306)
クイックギャッププレイ。
左にある上向き矢印が、エントリーポイント。
横に引かれているラインが、ホールドの長さというか期間を表示している。
エントリーポイントは、ＭＡとの絡みで、正確な場所を指している。
ただ、このシステムは、ブレのようなブルバックに弱いのだ。
ビビッっているトレーダーレベル。（笑）
このケースでは、最初のローソク足の長さの判定が、さすがに自動計算システムだけあって、素晴らしいものを探し出している。
結果的にエントリー後の、ローソク足のパターンが、この最初のローソク足のレンジに救われた格好となっている。
というわけで、先日からすっかり嵌ってしまっている。
米国マーケットが連休なので、さらに輪をかけられているのだけれど。
何故嵌っているのか？
このシステムを使ったからといって新しいプレイを発見してくれるわけではない。
残念だけれどね。（笑）
人がプレイの方法とルールを指定しなければならない。
だがそのルールを指定する過程で、ああでもない、こうでもないないと、今までと違った思考回路で考えることになる。
それがとても楽しいというか、違う経路を辿りながらの思考と探索は、とてもエキサイティングなものだ。
馬の鼻先にブラ下げられたニンジンのようなものかな。
そういうわけで、テストだけではもったいないからいろいろ遊んでいるのだけれど、それでもひょっとしたら、使えないかと模索中。
上の例はバックテスト用システムを使って見つけたもの。
で、手動脱出。
システムは脱出がヘタだからね。
トレンドラインをブレイクダウンしたら、自動で脱出してマーキングするというレベルまで、システムができあがっていないため。
まあ脱出は、人間でもエントリーよりも難しいのだけれどね。
オーバーナイトすれば、もっとプロフィットは上がるけれど、ギャップダウンのリスク回避のため、あえてデイトレーディング。
今日から募集を開始した3月の日本株セミナーで、どういうものかを実際に、ご紹介できると思う。
というか、もっと進化させたものをご紹介できるように頑張りたい。
というかプログラミングを頑張ってもらわなければならないのだけれど。
と責任転嫁。（笑）
受講者の方から、嬉しいメールをいただいたのでご紹介。
日本株セミナー感想＜後日談編＞です。
私は今日もCDを聴きながら楽しくトレードしています。
ペーパートレードという気安さもあって、基本を忠実に守りながらも、自分にとって最もストレスとリスクが少なく釣果が期待できる釣りの方法を、毎日テーマを決めて工夫しています。
３日間のセミナーと１０日間のペーパートレードで、出来るだけ多くのリアルタイム・チャートを見、シミュレーションをしたお陰で、セミナーで教えていただいたトレードの基本は、ほぼ無意識にできるようになりました。
そして、得た教訓がこれ ↓
「なめず、恐れず、戦わず」
チャートがパターンとして認識できるようになり、１敗（１０００円の損失）と３引き分け（損益なし）を除いて、小さいながらも利益を積み重ね続けられるようになると、退屈な日にはつい集中力を欠きがち。
慢心も出てくる。
でも、マーケットには落とし穴がいっぱい。
なめたらアカンでぇ〜。
こんな時こそ、気を引き締めて、トリプルセットアップとカットロスポイントを厳しく守らねば・・・。
厳しいエントリー、楽しい老後！？？
たまにはおいしいショートデイやロングデイもある。
こんなにエントリーできていいのって思うけど、セットアップ条件にはまれば、幸運に感謝しつつ恐れずにエントリー。
カットロスさえ守れば、たとえ転んだりずり落ちたりしても、傷はバンドエイドでOK。
そして、トレード後にはしっかり消毒して明日に備える。
タフな精神、明るい未来！？？
いくらセットアップ条件にはまっていても、たまたま反対行きのエレベータに乗ってしまうこともある。
下に行こうとして上りのエレベータに乗ってしまったら、階上で先にボタンを押した人やエレベータレディに文句を言ってもしかたがない。
とにかく早く飛び降りる。
トレンドに逆らわない。
大多数とは戦わない。
多勢に無勢、逃げるが勝ち。
子供の時からかけっこは苦手でも、逃げ足だけは速い。（笑）
ペーパートレードを卒業して実トレードになったら、時々「欲」の甘〜い囁きにくじけそうになるかもしれません。
その時は、この教訓と、馬渕先生、OSA先生、田村先生の教えを思い出し、頑張ります。
勿論、「トリ専（トリプルセットアップ専門）登山隊」の暖かいご支援も期待しつつ・・・。
本当に有難うございました。
前回の日本株セミナーのレポートをこちらにアップしました。
0217 Mon.
バックテスト雑感
昨日掲載したテスト結果に引き続き、下のリストは14日にテストした結果。
銘柄は昨日掲載したのと同じ銘柄のＫＬＡＣ。
同じ長さの期間でのテストだから、13日より一日分前へ進んだというわけ。
トータールプロフィットは、1980ドルへ上昇し、1トレードの平均プロフィットは、330ドルへと上昇している。
ただ今回のこのテストでは、脱出の長さを長くして、つまり2本から9本のローソク足 で脱出したらどうなるかという範囲に広げてテストしている。
14日のギャッパーズアイでも 、このＫＬＡＣを取り上げているのでご参照あれ。
もちろんこうした設定を計算式でやるとなると大変難しい。
もちろん私がやっているわけはなく（笑）、いわゆるプログラミングのエキスパートにお願いしている。
手動でパラメータをいちいち変更して、結果を目で確認していたのでは、膨大な時間がかかってしまう。
こうしたパフォーマンステストを短期間に、また感情に関係なく淡々と機械的にできるのが、このテストのメリットだろう。
できあがっている計算式で、変更できるパラメータは2つ。
ローソク足何本分で脱出するか。
そして使う移動平均線をいくらにするか。
この２つの要素だ。
このシステムの脱出では、トレンドラインをブレイクしたら脱出するなどといった、最も有利な脱出方法ではないから、どうして脱出のときにロスが出てしまう。
だから、ホールドする時間を長めに取らないと、数値が上がらないのだろう。
そのため純粋に利益の数値を伸ばすためには、同じトレンドが続く限り、長時間保有していたほうが有利になる。
今回のテストのパターメータでは、8本分つまり、15分足チャートで2時間の保有がベストという結果になっているが、効率やリスクとのバランスで考えると、ローソク足で2本くらいまでが一番いい。
つまり30分前後の保有が、実際に運用した「体感」ではいいと思えるのだがこの違いが、システムとの違いのひとつだ。
こうしたバックテストをしていると、こうした点についていろいろと考えるきっかけになるから面白い。
おかげでここ二日間ほど寝不足気味。（笑）
鰻丼ダブル
今日はペーパートレードセミナーの3日目。
ランチへ行ったのは「登亭」。
ここの常連は、いつもダブルといって、丼ごはんの中に、もう一枚の鰻が入っている、1500円バージョンを注文している。
カウンターに座るなり「ダブル」。
なんだか、手馴れているという雰囲気が常連の証。
ノーマルバージョンは1000円。
つまり、50％アップのお値段。
そこで今日は私も「ダブル」
上の写真はノーマル。
ダブルは上に乗っている鰻も一回り大きく、丼から鰻の蒲焼の「カド」が飛び出ているという、堂々としたサイズ。
食べてゆくと、途中で挟まれている、鰻が出現するという按配だ。
だが私にはちょっとヘビーだった。
次回からはノーマルにしよう。
0216 Sun.
クイックマジックプレイのバックテスト結果
赤いラインは200ＭＡ。
15分チャートを使ったクイックマジックプレイのバックテストを公開。
利益はトレード単位を1000株として、1540ドル。
これが赤字だったら、メソッドとしてクイックマジックプレイというトレード方法は成立しないことになり、ひいては、今までやってきたセミナーの内容が、俄然怪しいということになってしまう。
まずはよかった。（笑）
システムの設定条件は以下の通り。
１）エントリーは設定したMAの上にあればロング、下にあればショート。
これでトレンドを見ているわけで、上ならロング、下ならショート。
実際はトリプルとか、クアトロの条件を使うため、パフォーマンスはもっと向上する。
条件としてはダブルセットアップ。
上のチャートでの移動平均線は240ＭＡ。
２）最初のローソク足の値幅は株価の1%未満。
これは大事なポイントなので、機械的に設定。
ＤＯＪＩなどではエントリーしない条件を設定してある。
３）最初のローソク足の色はエントリー方向と同じ。
当然ですね。
リバーサルパターンは除外。
４）設定したローソク足の本数のcloseで抜ける。
上のチャートではエントリーしたローソク足本体を含めて、5本目で脱出するという条件。
もちろん、エントリーした方向へ動いたらという条件。
５）当日の始値をエントリーと反対側へブレイクされたら抜ける。
これはカットロスの設定。
実はこのシステム、経験を積んだ優れた人間のトレーダーより遙かに認識能力が低い。
私の目から見ると、このシステムは、危なそうなパターンでもエントリーしてしまい、融通が効かない。
セミナーは受けて、基本はわかっている。
だがカットロスだけはきちんとできる。
こういうヤツがトレードをしたのと同じ結果となっているように映る。
こういうトレーダーがトレードをしたのと同じような結果となっている。
オプティマイズして、最適の脱出本数と移動平均線のパラメータを計算させた。
期間は15分足で1000本のバーだから、約42トレードデイくらい。
「これはエントリーしないよなあ・・」というパターンでも、システムはエントリーをしているから、当然余計？なロスも入っている。
計算に時間がかかるので総当たり方式ではなく、 Genetic というトーナメントでの勝ち抜き方式で、計算時間を短縮している。
移動平均線は100から400まで20単位ですべて計算し、最適値を探す設定だ。
脱出は2本から5本まで。
最適値を探すため、一本ずつ変化させている。
ベストの結果100例を表示させている。
一番上の行の exitno はエントリーしてから脱出するまでのローソク足の本数。
ma は移動平均線のパラメータで、240 となっている。
つまり240移動平均線または180移動平均線を使った、クイックマジックプレイで、15分足で5本目での脱出がベストだということだ。
Total Net Profit が1540となっているが、これがゲインの総金額。
Total Trade Count は6回のトレードでということ。
1トレードでの平均的な利益額 Average Pfrofit は257ドル。
ざっと見ると200ＭＡ前後の移動平均線を使い、3本から5本目で脱出するのがよさそうだということが、計算データからわかる。
移動平均線が100や300台だと、パフォーマンスが落ちている。
これは15分足のトレードだから、タイムフレームを変更すると、最適の移動平均線のパラメータが変わるだろう。
こうしたチェックを、タイムフレームを変更して一定期間ごとに実行し、そのデータを継続して監視することで、その銘柄の最近の傾向を、ある程度掴むことができる 。
ＳＨＡＴさんのコラムから
トレードはゼロサムゲームか？
トレードは、誰かが損をするから、誰かが儲かるのであって、マーケット参加者が全員儲かる事はない、トレードはそうしたゼロサムゲームであるとよく聞きます。
マーケットの基本構造を考えれば、確かにそれは一理ありますが、それだけでマーケットを見るのは短絡的だし、あまりに発想として単純だと私は思います。
同じ程度の投資資本を持った個人投資家が、少人数だけ参加してるマーケットであるなら、ゼロサムゲームだと言う事もできると思いますが、マーケットには必ず巨大資本を持ったマーケットメーカーが参入してきます。
メリルリンチとか、ゴールドマンサックスとかですね。
マーケットの流れを作るのは、おおかたこうしたマーケットメーカーであって、私たち個人投資家ではありません。
マーケットメーカー並みの資本を持ってれば別ですが、ひとりの個人投資家
のトレードが、マーケットに影響を及ぼす事はまずありません。
どんなに頑張っても、一時的なプルバックを作るぐらいが関の山で、マーケット全体の流れを変えることはできないのです。
私たちのように、ここのセミナーを受講した者は、意識としてはゼロサムゲームに参加してるというより、波乗りゲームをやってるんだと考える方がしっくりくるのではないでしょうか。
実際、私はそう感じています。
出来高の多いＭＳＦＴやＥＢＡＹなどのチャートをみれば、トレードが単純なゼロサムゲームでないことがよくわかります。
マーケットメーカーのつくりだす波に乗る。
波のうねりを捕らえ、上手に乗るには技術が要ります。
私たちは、ここでそうした技術を学んでいるのです。
もう少し言うと損をする人は、技術が無くて波乗りがヘタな人か、もしくはゼロサムゲームなのだからと、真っ向からマーケットに戦いを挑んでる人なのだと思います。
マーケットから無理矢理に利益を奪う戦いを仕掛けても、絶対に勝てないと
思います。
なぜなら、利益はマーケットから奪うものではなく、マーケットが私たちに、波乗りが上手にできたご褒美として与えてくれるものだからです。
ですから、トレードは技術による上達が必要だと、早く気が付いた者の勝ち
なのではないかと私は思うのです。
技術の習得は、決してラクな事ではありませんが、情熱をもって頑張ればきっと身に付くものです。
ここのセミナーで学べることは、「楽しい波乗り」なのです。
0215 Sat.
あいかわらず、難しいマーケットが続いている。
この時期に、大きなロスを出さない、またはトントンでトレードができる人はかなりの技量だと言っていいだろう。
先日も書いたが、こういう時期は、確実性の高い、簡単なプレイに絞ることだ。
たとえば、日経平均をこの100日移動平均線を上へ抜くとロング、下へ抜くと空売り（ショート）という方法で、もし売買したならどうなったかというシミュレーション。
ショートの買い戻しは、いわゆるドテンといって、100日移動平均線を上抜くまで。
下の部分の期間損益は、順調に右上がり。
ちょっと乱暴なテストなので、きちんとした場所で買い戻しをすればもっとパフォーマンスは上昇する。
プロフェッショナル・ギャッププレイ
それができるようになれば、応用として、先日も書いたが、下のチャートのように、15分足の200ＭＡをブレイクする場所でエントリーするという方法へ発展させることもできる。
17日間でほぼ７ポイントの利益ゾーン。
基本的にはイントラデイチャートを使った、スウィングプレイ。
大きな赤いギャップゾーンは、プロフェッショナルギャップ。
このプレイをするためには、プロフェッショナルギャップを見つけることができなければならない。
そして普通のギャップに対して株価がどのような動きをするのか？
これを理解することだ。
まずは4日ごとの株価とギャップの動きを見てみよう。
プロフェッショナルギャップ発生後のギャップと株価の関係だが、何とか上昇しようと、ギャップアップが繰り返される。
3分足の200ＭＡ（灰色）がサイドウェイになっている点に注意。
だが結局24日にはすべて埋められてしまっている。
埋められた後の24日の株価は一気に下落。
その後はサイドウェイ。
3分足の200ＭＡ（灰色）がサイドウェイになっている点に注意。
で上昇の兆しを見せるが・・
30日のギャップを埋めると一気に下落。
そして再び200ＭＡへ向かって上昇しようとしている。
だが最後には、すべてのギャップは埋められてしまった。
以上の4つのチャートで、重要なキーとなるギャップが3つある。
この動きの法則がわかれば、4日ごとの動きを捉えることもできる。
今日もＳＨＡＴさんのコラムから
一目均衡表
「いちもくきんこうひょう」と読みます。
いや、はじめ私はどう読むのかわからなかったもので。
ちなみに、日足は「ひあし」、週足は「しゅうあし」です。
私は最初、「にっそく」「しゅうそく」と読んでました（笑）。
話をもとに戻しまして、日本では、一目均衡表をみる人が多いです。
一目均衡表が広く日本人に愛される理由のひとつとして、未来予測に重点を置いている所だと思います。
かなり先まで未来予測をするタイプのチャート分析法は、あまり他に例がな
いようなので、重宝されてるのかも知れません。
そして一目均衡表が、マーケットの未来を予測するのに用いるのが、２６と
か１７とか９といった数字とその倍数です。
この一目均衡表を作った故一目山人翁（ペンネーム）は、これらの数字は自然の摂理を体現したものであり、森羅万象にわたりこれらの数字の支配を受けるのだと言ったそうです。
で、頭のかたい理屈先行型人間の私は、この数字の意味が曖昧なのを知って、一目均衡表を扱うことを断念しました。
だって、自然の摂理だという理由だけで、この数字を信じてチャート分析し
ろといっても、私にはできないですもん。
まぁ、ここらへんはその分析法と私の好みが合わなかったというレベルの話
ですし、私は途中で挫折してしまったので、一目均衡表の有効性については論じる資格は無いのですが、実は思いついた事があるのです。
前に「フルムーン・クライマックス」という話を書きました。
満月新月の周期がマーケットに影響を与えるのではないかというヨモヤマ話
です。
一目均衡表では、２６という数字は特に重要視されてますが、つまりこれっ
て月齢周期のことなのでは？と私は考えたわけです。
理由としてまず、一目山人翁の、森羅万象この数字の支配を受けるは自然の摂理、という言葉が気にかかりました。
それから、満月から満月へ、月が一周するのに１ヶ月かかります。
一目山人翁が生きていた時代は、たぶんマーケットは週休１日で週６日あったハズです。
とすると、１ヶ月にトレードできる日は平均２６日。
こう考えると、一目均衡表と月齢周期は関係あるように思われます。
あれ？そうすると、現在マーケットは週休２日で週５日の営業。
１ヶ月にトレードできる日は、平均２２日。
一目均衡表に用いられる数字は、マーケットの転換日やクライマックス・パ
ターンを示唆します。
フルムーン・クライマックスに通じるものがあります。
だとすれば、これって、一目均衡表の基本数値は２２とその倍数にし、デイ
リーチャートのみを分析対象にし、さらに月齢周期を照らし合わせて起点と
なる日を調整すれば、分析の精度をあげる事ができるのでは？
うーん、我ながらホレボレする推理です。
しかし私は、ここまで考えていながら検証も何もやっておりません（爆）。
この先、検証をする気もないですけど。
以上、私のヨモヤマ話でした。
一目均衡表愛好家の方、ゴメンナサイっ。
Home /
Index of Cool
2003 0215-