2006年8月にトレードを開始し、約2年間、現物、信用、先物、FX、オプションと、一般的トレーダーが歩むお決まりのコース(奈落の螺旋階段)をたどってきたようだ。過去2年間の累計損失額は自分だけが知っていればよい。過去100冊以上の株本を読み、オンラインを含めてどれだけのセミナーに参加したことだろう。現時点において、自らのトレーディングスタイルがあいまいである点、マネーマネジメント(リスク管理)が甘い点(ストップロスオーダーで満足している点)、さらに人生の目標が明確でなく、単に惰性でトレードしている面を憂慮している。トレーディングをビジネスとして捉えれば、ビジネスプランは詳細かつ明確でなければならないはずだ(そうでないと資本は集まらないし融資も受けられない)。そこで、長期的な人生の視野に立ち、いまこのプランを作成し、トレーディングをビジネスとして真摯に行い、継続的なプラスキャッシュフローを積み重ね、ひいてはこれを通じて人生の自己実現を図ること、上記3点を大目的としてこのプランを作成するものである。
マインド(心のありよう): 常にマーケットニュートラルの視点を維持すること。材料がすべて織り込まれたのが現在時点の市場合意価格であることを常に忘れず、強く認識し続ける。 したがってバイアスは一切持たず、感情・希望を排除し、チャートシグナルのみを判断材料としてスイングトレーディングを実践していく。
マネーマネジメント(資金管理、リスクマネジメント):
・1トレードのリスクを、ストップアウト基準で資金額の3%に「常に」限定する。
・総ポジション(片方向)のリスクを、ストップアウト基準で資金額の10%に「常に」限定する。
・両方向(ロング・ショート)をあわせたリスクは、ストップアウト基準で資金額の15%に「常に」限定する。(少なくとも暴落はヘッジされているので、むしろ好ましく15%を許容できる、という考え方に基づく。)
・上記「3ー10ー15」はアレキサンダー・エルダー著「投資苑3」の推奨する「2ー6ルール」よりかなり高いリスクを享受することを認識するが、本プラン作成時点での「絶対的な自信、恐るべき燃え」から、あえて高いリスクを許容し、緊張感と真剣味を維持し、ひいては高水準のリターンを追及していくものとしている。見るべきもの:
・日経225、およびダウの日足。その他の複合判断材料として原油、ドル円、ナスダック、TOPIXもちょろちょろ参照。・騰落レシオ。
・外人動向。
・MA、日足で8ー21ー89を見続ける。たまに週足でよい。
・MACD、 初期設定12ー26ー9でよい。ヒストグラムのダイバージェンスを重点チェックしていく。
・RSI、7期で見ていき、水準はともかく、何はともあれダイバージェンスをチェックしていく。特に日経225のダイバーだけはもう二度と、絶対に、死んでも見逃してはならない。
・プットコールレシオ。$VIXもたまに見て感覚を少しずつ養う。
・価格フシ 指標のフシ、個別のリトレースメント水準は意識しておく。
・出来高 個別銘柄毎にチェックしていく。
・需給 信用残の推移を個別銘柄毎にチェックしていく。
これで終わりではない。更に、ダイバージェンスの買い、売り、ローソク足の仕掛け、整然とした押し、と具体的な方法に話は進んでいく。「移動平均線の熱くぬれた毛布」、という面白い手法もあった。最後に、山本氏は「トレードは自己責任」と強調しておられたことを記しておきたい。