スイングスキャンプロのＨマークが出たときにエントリーをしてマーケット終了前に脱出するという単純な方法。
銘柄候補はマーケット開始後40秒ほどで表示されます。
現時点でのパフォーマンスを検証。
こちらに「はっち３ギャッププレイ」の該当日の考え方や実際の動きをまとめた動画があります。
先週のネットエイドでのガイドでは・・
15日＋75ドル・16日＋600ドル・18日＋336ドル・21日＋60ドル・22日＋216ドル・23日＋156ドル・24日－132ドルで、合計＋1,311ドル
日付が飛んでいるのは、該当する日に候補銘柄がなかったからです。
2008年2月4日から4月04日までのネットエイドガイドの数字では、シミュレーションに比べ31,933ドル多いパフォーマンスを達成。
4月2週目に入ると、4月7日＋828ドル、8日・該当なし、9日・該当なし、10日該当なし、11日＋1320ドルでトータル2,148ドル多い結果を出すことができました。
2008年2月4日から4月11日までの集計では、シミュレーションのトータルに比べると34,081ドル多いゲインになります。
2006年5月1日から4月11日（金）までのシミュレーションの集計は 51,211ドル。
https://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm
2008年2月4日から4月11日までの、ネットエイドでのプラス差額分 34,081ドルにこの 1,311ドルを足すと、35,392ドル。
2006年5月1日から2008年4月25日（金）の利益総合計は86,603ドル。
同じ期間の機械的なシミュレーションでは、51,211ドル。
ネットエイドでの差額は、たった2ヶ月分だけなのにこの違いです。
2万5千ドルの最低資金でも、一ヶ月17万円弱。
1000万円の資金があれば、一ヶ月100万円の収入となります。
つまり、自動売買という空気が読めないシステムのパフォーマンスというのは、訓練された人間とどれほど違うのかが、ますます顕著になってきているということですね。
