「虎年の獅子座」さんのブログで知ったのですが、日経平均先物で誤発注があったそうです。犯人はドイツ証券とのこと。
Time&Salesで確認するとなんとも大きな売り板。小さくて見難いですが、値の右がAはAsk（売り）、BはBid（買い）、空欄は取引です。
その場で見ていませんが、9710円、9700円、9690円に順次売り指値が出たようです。最初の図は誤発注の始まり付近で、下のほうに20万枚を超える数字が出ています。総数は約100万枚にのぼったようです。
ニュースサイトによるとアルゴリズム取引でのトラブルにより、9730円から9690円の間で180枚毎の売り指値が6910回出されたのだとか。
次の図は注文が取り消されていく様子。80万枚弱のAskがさーと消えました。
先物1枚は1000倍で取引されているのですから、裁定取引による現物株のインパクトは大きくて最初の1分で長い陰線が出まくっていました。
これは日経平均先物の1分足。
今回の誤発注は指値だったから良かったものの、成り行き注文だったらサーキットブレーカーもので、少し前に起きた米国の誤発注事件のようなことが起きていたのかもしれません。
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