おもしろき こともなき世に おもしろくの、くげっこさんから、嬉しいメールが届きました。
というわけで、お裾分け日記であります。
ご無沙汰しております。
真冬の寒さの年の瀬となりましたがいかがお過ごしでしょうか。
当方の近況ですが、トレードは諦めずに現在も続けています。
今は本番のトレードに移行していて、現在は日経平均先物のスキャルピングを行っています。
日本時間の夜間に取引するナスダック市場が自分に生理的リズムに向いていないと思い４月から日本株のQMALLでのシミュレーションをしていましたが、あまり値幅が出ないのとエントリーした方向からすぐに反転してしまう銘柄が多く（だから「ＱＭリバーサル」を推奨されているのでしょうが）ちゃぶつくことが多いこともあり７月頃から日経平均先物一本に絞ってシミュレーションを始め、９月からNK225 miniを１枚立てて実際に取引を始めました。
シミュレーションと実トレードは似て非なるもので実際にポジションを持つと心拍数が上がり体が緊張するし、ほんの数分、いや数十秒ほどであっという間にストップロスに引っ掛かり損失を喰らうと人格を否定されたような気分になって落ち込むことがあり、自律神経失調症気味になって１０月の後半からしばらく体調を崩してトレードを休んでいました。
このままトレードを続けていても同じことの繰り返しになると考え、１１月に入って体調が戻ってからしばらく実トレードを休止して座学に徹し何冊かデイトレード関係の本を熟読することにしました。
そこでようやくエントリーのタイミングやストップロスを置くポイント、利食いのターゲットとタイミングなどをある程度理解して１２月から再度実トレードを始めました。
そうしたらいきなり成績が向上して過去３カ月マイナスだったのですが、今月は勝率６４％、利益を証拠金で割った単純な利回りが約１１０％、年率換算でざっくり言って1500％ほどになりました。
ただしこの勝率と利回りは証拠金が普通の先物の半額で良いデイトトレーダー向けの「１日先物」という、私が利用するネット証券のサービスを利用していて資金効率が良いのと、今月は明確なダウントレンドとそれに伴うボラティリティの高まりでトレンドフォロー戦略のスキャルピングには有利に働いているので、文字通り「追い風参考記録」になるかもしれないと自己申告しておきます。
それでも、たとえmini1枚の取引で少額のゲインといえども実トレードで月間で黒字に持って行けたことは自信に繋がりました。
最初の頃は闇雲にただなんとなく「儲かりそうだ」程度の判断で行っていたトレードですが、今ではトレード日誌にどういう根拠でエントリーしてどういう理由で脱出ポイントを置いたか、その結果なにが問題点だったかなどという事柄をきちんと書けるようになりました。
いまでもはっちさんのブログの過去ログを見返すことがありますが、1年前と違って今読むとはっちさんが繰り返して言う「トレンドに逆らうな」という言葉が身に染みて解るし、あの頃はマイナス１５０ドルを超えたから損切りとかローソク足の色が変わったから脱出とかトレードのルールを単純に考えていましたが、今ではそれだけではなく移動平均線との位置関係やギャップのサポート・レジスタンスラインにレンジアベレージの幅、それに最近はボリンジャーバンドやストキャスティクスも使いながら「その場の状況に応じて総合的かつ瞬時に考える」必要性や日次、週次、月次レベルでのキャッシュマネジメントでの「プランＢ」を持つことの重要性がいまさらながら理解できた感じです。
今は偏差値40ぐらいの劣等生がやっと5５くらいになって浮かれている状況で、まだまだこなさなければいけない課題が色々あります。
QMALLのような明確なトレードシステムがまだ自分の中に出来上がっていないのでエントリーに躊躇して良いタイミングを逃しがちなのと、自分の短気な性格が祟ってある程度利に乗った後に踊り場に差し掛かると満足してそこで利確してしまい、そこからまたトレンドが再開した後の機会損失を起こし勝ちなので、この二つは年明け以降の改善点にします。
長くなりましたが以上が近況報告となります。
奥様やお嬢様にも宜しくお伝えください。
それでは良い年をお迎えください。
セミナーを受けられてから約1年少々になりますが、火を絶やすことなく、続けられてきた努力が、実を結び始めた様子は、文面の端々から伝わってきます。
筆者の場合、日経225ミニをイントラデイで、という勇気は持ち合わせていないので（笑）やるなら日足です。
日経225ミニ 日足チャート
ハイローバンドがショートのトレンドラインに入り際。
欲張らず3本フォーメーション分だけ頂いて逃げるので安全です。
証券会社と、日経平均の株価に寄りますが、楽天証券だと先物の取引単位「１枚」の証拠金は9万3千円。
20885円でショートすると100倍で取引できますから209万円弱での取引となります。
209万円を9万3千円の資金でトレードできるということは、22．4倍のレバレッジです。
ナスダックの株式トレードだとレバレッジは、オーバーナイトで2倍、イントラデイだと4倍。
利益が1930円ですから × 100倍 なので、3日で19万3千円の利益。
資金が93万円あれば10枚単位でできますから、3日で193万円の利益です。
このように資金が多いと、利益は増えます。
そのかわり負けると大きなロスが発生します。
当たり前ですけどね。（笑）
より大きなトレンドが見える週足で見ても、問題の無い位置です。
さらに大きなトレンドの月足チャート
ただ先物は、いわば1銘柄トレードですから、チャンスが少ないのが玉に瑕です。
トレンドが分からないときは、ひたすらチャンスを待たなくてはなりません。
儲けたい人が、こういう我慢をどれだけできるのかです。
でも一回で、これだけ稼ぐことができれば、悪くないと思います。
しかも日足だと難しい執行スキルは不要なのが、大きなメリットです。
さらにポジションサイズが大きくても、執行が早いのがメリット。
特にスカルピングで枚数が多い場合は、大きなメリットとなります。
株式だとパーシャルフィルとかが起こりますからね。
このケースの日足による日経先物ミニの場合、利益を証拠金で割った単純な利回りでは207％弱となります。
週足を見れば分かりますが、1年間に一度のチャンスですから、年利207％。
同じスカルピングでは、ナスダックなら、1年半に渡るQMALL・先週のパフォーマンス実績がそのパフォーマンスです。
ただスカルピングは、少なくとも1年間は運用してみないと、その手法が安定して利益を出せるかどうかは、分かりません。
ザッとアバウトに言えば、1000万円の資金で、年間4千万円の利益なので、年利400％。
30秒チャートを使わず、しかもスキル不足で、その半分しか獲れなくても年利200％です。
トレーディング手法について
筆者の20年間のトレーディング経験から言えるのは、トレーディングの成否を分けるのは、トレンド（ライン）・抵抗線・ローソク足フォーメーションの3つの条件を満たしているかどうかではないか？と考えています。
上の日経先物ミニのケースだとタイムフレームは日足ですが、3つの条件を満たしています。
ダウントレンドで抵抗線をブレイクダウン、手仕舞いはフォーメンションで判定しています。
ナスダックの株式トレードでも、ＱＭＡＬＬと言う手法だと、トレンド（ライン）の判定は、ボトムスキャンではロングサイドショートサイドに分かれて表示されるようになっています。
ですから、その指示に従って、両サイドへ5銘柄ずつエントリーします。
そして両サイドの10銘柄は、フィボナッチガイドライン23．6％の抵抗線を超えた銘柄を基準に選択されています。
つまり、抵抗線との関係は、ボトムスキャンというスキャンシステムにお任せでＯＫ。
何も考えなくても、ボトムスキャンを見るだけで銘柄選択が出来るようになっています。
そして、ポジションを持ったあと、ローソク足フォーメーションが3本続かなければ、マイナス150ドル前後でカットロスです。
ここが人間の判断、つまりトレーダーの技量に委ねられるわけです。
このように、3分足をベースにしたタイムフレームでも、3つの条件を満たすことができます。
ルールを守れればのハナシですけどね。（笑）
レバレッジとリスク
さらにレバレッジは、日経先物ミニの場合、証券会社にもよりますが、大体22．4倍あたりのレバレッジになるはずです。
ナスダックの株式トレードの場合、レバレッジは、オーバーナイトで2倍、イントラデイでも4倍しかありません。
資金をテコとして利用する作用が少ないのです。
レバレッジが高いと言うことは、少ない資金で、大きな金額を動かせるということです。
ただレバレッジが高いと、負けたときに、資金に対してのダメージの割合が大きくなります。
つまり確実に勝てるなら、勝ったときには問題ありませんが、負けたときが問題なのです。
アマチュアのトレーダーは、勝ったときのことを前提にシステムを組み立てる傾向にあります。
ですがプロは負けたときのダメージを主眼として、トレーディングのシステムを考えます。
筆者がナスダックの株式トレードを選んできたのは、スカルピングでも、資金を守るという視点で言えば、負けたときのダメージの割合が低いからです。
日経225ミニの先物は22．4倍のレバレッジですが、ナスダックの株式トレードだとレバレッジは、イントラデイでもたった4倍です。
つまりナスダックの株式トレードのリスクは、レバレッジという観点から見ると、日経225ミニの先物の5分の1、つまり80％もリスクが低いのです。
シミュレーションの重要性
そして最後に最も大事な点は、あなたのシステムでシミュレーショントレードが出来るかどうかです。
実際の資金を投入することなく、仮想売買で3ヶ月単位での自分の実力を測ることができるのです。
つまり資金を減らさずに、実際のマーケットで腕を磨くことが可能になるのです。
考え方は人それぞれですが、少ない経験のまま、いきなり実トレードへ突入するのは、最もリスクの高いトレーディング手法なのではないかと考えています。
以上、参考になれば幸いです。
良い年をお迎えください。
PS
ブログは、書き込めば、多くの方に見て貰えるよう、位置を上げておきました。
どういう手法なのかを含め、検証をアップしていただければ、アドバイスができると思います。
