１０日・１１日は４月の基礎セミナー。
参加される方は、すでにブログを開設されている。
ブログ開設とはじめての書き込みで書かれているが、かれこれ１５年ほど前にセミナーを受講されている。
デイトレ日記を書くためにブログを開設し、はじめての書き込み。
これから日々の気付きや、毎日起こるであろう失敗の改善策などを、書き込んでいきたいと思います。
はじめは失敗ばかりで、そのうち同じような失敗はなくなり、日々の気付きでいろいろな工夫を重ね、最終的には当初とは似ても似つかないことをしているパターンになると思います。
最終形は全自動化か、ほぼ自動化で利益を得る形になると思います。日本株のシステムトレードではボタンを4回押して画面がきちんと動いているかを確認しているだけの状態になりました。
日本株はアベノミクスの少し前までは、検証をかけると逆張りで馬鹿みたいに儲かってるパターンが多かったです。しかし同じようなことをする人が増えて競争が激しくなり、収益カーブが変わってきました。
アベノミクスで出来高の増加とボラが出たので、本当は儲からなくなってきたのに、一時的に収益が爆発的に増えました。まつりが終わった2013年の5月を境に儲からなくなりました。
2年続けば7億から10億取れると思っていましたが、半年しか続かず全然儲かりませんでした。
その後は、公募増資の申込みや、イベント投資でなんとか食いつないできましたが、最近本当に競争がきびしくなりました。
米国株のデイトレードは2003年頃にセミナーを受けたのですが、そのまま何もしていなかったのですが、最近再認識するようになりました。
デイトレードを教えているhatchさんが、どうやると儲かるんですか？との問いに、ルール通りにやることを一番に上げたからです。
2003年にも同じことを言っているのを覚えていました。「ルールを守る」、「自己規律」を重視するのは儲かっている人しか言わないことです。
この言葉で本当に儲かっているんだとの確信が深まりました。
Author:ろい
専業投資家15年目ぐらい、日本株は長かったですが、米国株は初心者です。
日本株で儲かっていたときに、健康に気を使うようになり、それにのめり込んだため資金が減ってしまいました。
資金は減りましたが20歳ぐらい若返って、健康関連特許も取れました。
そんな話題も入れていこうと思います。
日本株は公募増資、IPO、サヤ取り、ハナビ式のデイトレ、システムトレード、ストップ高の比例配分取りなんかをやってました。
簡単に儲かったのは公募増資絡みのオペレーションですが、同じことをやっている人が増えすぎて見切りをつけました。
米国株のデイトレードで資金増加を目指します。
プログラミングはできませんが、自動化が得意です。ショートカットやマクロ、その他のツールを駆使して他の人ができないような攻め方で行きたいと思います。
ルールに従うこと、改善が得意。
自分の失敗や経験から学んでガンガン学習していきたいと思います。
下記の過去ログを見ていると、記録として使う場合、リンク切れなどが発生するため、できるだけ転載をしておいた方がいうという理由で、勝手ながら全文転載させていただきます。
じゃあ当時はどういうメソッドだったのか？
２００３年の過去ログ、まず１月のログを見ると・・
特集 クイックマジックプレイの応用・銘柄選択ＷＡＴＣＨでは典型的な30分ギャッププレイを紹介している。
個別銘柄と指標のコンビネーションを見ても３０分ギャッププレイ。
特集3 スカルピング では、１５分チャートを使ってクアトロセットアップをチェックし大きなトレンドを見ている。
そういえばこの頃は、掲示板に書き込みながらトレードをしていた・・
それとオフィスは東京の京橋にあった。いやあ懐かしい。
１月後半のログから・・
馬渕先生のセミナーはマジシャンのように、手品の種明かしがどんどんされていきます。
こんなにプレイの方法を教わってもいいの、ってな感じで講義がどんどん進んでいきます。
終わってみて、手品の種がわかってもマジシャンになれないのと同じで、これをいかに自分のものにできるかがこれからの課題。
実際のトレードで問題点が出てきたらそれを克服して、このプレイをマスターしてプロのトレーダーになります。
今回のセミナーは想像より楽しくて、プロトレーダーとして生活していける自信がつきました。最後に、今回のセミナーでは、よくある講習の時間つぶしと思われるような株の基本の説明がなくて、時間が有効に使え、上級のレベルのセミナーと思います。
逆張りの短期または長期でトレードを感性で売買している人や、株の基礎がないと、内容が理解しにくいのではないかと思います。
実際３ヶ月前の僕でしたら、半分も理解できなかったと思います。
以上、本当にこのセミナーを開催していただきありがとうございました。
感謝。
01月 28日 > 火曜 スカルピング解析、これも掲示板には自動的に時間が書き込まれるので、チャートでの説明が簡単。
ライブだしね。
この頃の基礎セミナーは３日間・・
２月は冒頭でバックテストの結果を公開している。
週足を使ったスイングトレードの自動化のためのものだ。
ライブマーケットＷＡＴＣＨ検証を見ると、やはり基本はギャッププレイ。
後半の過去ログでは、クイックマジックプレイが登場している。
エントリーと手仕舞い箇所を、ＣＱＧのマクロでチャート上に表示させる、という試みをしていた頃だ。
■ＣＱＧでのＱＭの成功率には驚きました。
いかにＱＭが有効で強力なメソッドか裏付けられましたね。
逆にマニュアルでやるときに、オートマティックに淡々とエントリーし、カットロスができればいいということがよくわかりました。
（でもハイリスクモジュールではマニュアルではなかなか入る勇気がありません．．（笑））
ＣＱＧが「分足」に関係なく、可変のオープンレンジ・ブレイクを判定してくれたらなぁ、と思うこともありますが．．。
それじゃ完全にプログラミング売買にしないとね。（笑）
ＣＱＧが私のようなボーダー・トレーダーの福音ツール！になりますでしょうか.....。
今後の展開を期待しております。
0225 Tues. ではチャートも貼り付けている。
これはクイックマジックプレイの成功率がどれくらいのものなのか？という検証のためだ。
クイックマジックプレイというのは「ｎ分」のローソク足が形成するレンジを超えたらその方向へ入ります。
0221 Fri.
上のチャートは3種類のモジュールを３種類同時にセットしたもの。
もちろん、どれか一種類だけをセットすることができる。
この選択はボタンをクリックするだけ。
チャートをアクティブにして、3種類のモジュールのどれかのボタンを押すと、条件がセットされる。
この状態で終了して次回にソフトを起動すると、このセッティング状態のままで待ち受けモードに入る。
だから一度セットすれば、基本的に何もする必要はない。
銘柄を選択するだけだ。
エントリーポイントの赤い矢印は自動的に表示される。
もちろん音を鳴らしながらということもできる。
赤い水平ラインは、ショート状態が継続していることを表わしている。
メソッドを確立させるときには、こうしたバックテストを繰り返します。
どういうときにやられるのか、そしてどういう条件の成功率が高いのかを切り分けることができますからね。
左にある上向き矢印が、エントリーポイント。
横に引かれているラインが、ホールドの長さというか期間を表示している。
エントリーポイントは、ＭＡとの絡みで、正確な場所を指している。
ただ、このシステムは、ブレのようなブルバックに弱いのだ。
ビビッっているトレーダーレベル。（笑）
このケースでは、最初のローソク足の長さの判定が、さすがに自動計算システムだけあって、素晴らしいものを探し出している。
結果的にエントリー後の、ローソク足のパターンが、この最初のローソク足のレンジに救われた格好となっている。
というわけで、先日からすっかり嵌ってしまっている。
米国マーケットが連休なので、さらに輪をかけられているのだけれど。
何故嵌っているのか？
このシステムを使ったからといって新しいプレイを発見してくれるわけではない。
残念だけれどね。（笑）
人がプレイの方法とルールを指定しなければならない。
だがそのルールを指定する過程で、ああでもない、こうでもないないと、今までと違った思考回路で考えることになる。
それがとても楽しいというか、違う経路を辿りながらの思考と探索は、とてもエキサイティングなものだ。
馬の鼻先にブラ下げられたニンジンのようなものかな。
そういうわけで、テストだけではもったいないからいろいろ遊んでいるのだけれど、それでもひょっとしたら、使えないかと模索中。
上の例はバックテスト用システムを使って見つけたもの。
で、手動脱出。
システムは脱出がヘタだからね。
トレンドラインをブレイクダウンしたら、自動で脱出してマーキングするというレベルまで、システムができあがっていないため。
まあ脱出は、人間でもエントリーよりも難しいのだけれどね。
オーバーナイトすれば、もっとプロフィットは上がるけれど、ギャップダウンのリスク回避のため、あえてデイトレーディング。
0217 Mon.
バックテスト雑感
昨日掲載したテスト結果に引き続き、下のリストは14日にテストした結果。
銘柄は昨日掲載したのと同じ銘柄のＫＬＡＣ。
同じ長さの期間でのテストだから、13日より一日分前へ進んだというわけ。
トータールプロフィットは、1980ドルへ上昇し、1トレードの平均プロフィットは、330ドルへと上昇している。
ただ今回のこのテストでは、脱出の長さを長くして、つまり2本から9本のローソク足 で脱出したらどうなるかという範囲に広げてテストしている。
14日のギャッパーズアイでも 、このＫＬＡＣを取り上げているのでご参照あれ。
もちろんこうした設定を計算式でやるとなると大変難しい。
もちろん私がやっているわけはなく（笑）いわゆるプログラミングのエキスパートにお願いしている。
手動でパラメータをいちいち変更して、結果を目で確認していたのでは、膨大な時間がかかってしまう。
こうしたパフォーマンステストを短期間に、また感情に関係なく淡々と機械的にできるのが、このテストのメリットだろう。
できあがっている計算式で、変更できるパラメータは2つ。
ローソク足何本分で脱出するか。
そして使う移動平均線をいくらにするか。
この２つの要素だ。
このシステムの脱出では、トレンドラインをブレイクしたら脱出するなどといった、最も有利な脱出方法ではないから、どうして脱出のときにロスが出てしまう。だから、ホールドする時間を長めに取らないと、数値が上がらないのだろう。
そのため純粋に利益の数値を伸ばすためには、同じトレンドが続く限り、長時間保有していたほうが有利になる。
今回のテストのパターメータでは、8本分つまり、15分足チャートで2時間の保有がベストという結果になっているが、効率やリスクとのバランスで考えると、ローソク足で2本くらいまでが一番いい。
つまり30分前後の保有が、実際に運用した「体感」ではいいと思えるのだがこの違いが、システムとの違いのひとつだ。
こうしたバックテストをしていると、こうした点についていろいろと考えるきっかけになるから面白い。
３月に入ると・・クイックスキャンシステムあれこれ 0314 Fri.
いわゆるシステムトレード用のモジュールの体験版も公開。
ペーパートレードセミナーで体験版提供
これ以外に、このシステムから得られたノウハウの詳細を書くと長くなるのでここでは触れないが、この点に関しては、今回のペーパートレードセミナーで、その成果をフィードバック し、詳細を公開することにした。
今まで通り、リアルティックというトレード専用ソフトの使い方に加え、ＣＱＧというチャートソフトを使い、クイックマジックプレイのエントリーポイントとカットロスポイントを自動的に表示するという、バックテスト機能を使いセミナーを進めることにした。
これによってクイック系のプレイとギャッププレイの連携方法などが理解しやすくなるはずだ。
またＣＱＧ東京支店のご厚意により、参加者の方にデモ版を試用していただけることになった。
実際に夜の米国株マーケットで、ＣＱＧソフトのデモアカウントを使って、このクイックスキャンシステムを使用していただけるというわけだ。
ただしデータは、NYSE（Delay)、Nasdaq/Index（Delay)・CME（Delayed)（いわゆるEmini）のデータのみ。
15分から20分遅れのディレイデータで、トライアル期間中に利用できるようにセットされている。
バックテストの機能はこのデモ版では付いていないが、コンディションマクロを使って、エントリーポイントのマーキングや、トリプルセットアップを常時チャートへ表示させておくこともできる。
こうしたコンディションマクロはデイトレードネットから、無料で提供させていただくので、是非ともその威力を試していただきたい。
だが、ディレイドのデータなので、これを使ってイントラデイの実トレードで、大儲けすることはではきないのでご了承いただきたい。（笑）
もちろん、ご自分で契約されれば、リアルタイムのデータが提供される。
というわけで、今日からペーパートレードセミナーの募集を開始。
この頃は、3分足チャートによるNASDAQ100の22銘柄をバックテストが主体。
実にいろいろなことをやっていた頃だ。
一つのトレーディングメソッドを完成させるために、はこうしてバックテストを行い、実際のマーケットでも、その結果に相違がないかを検証する必要があるからね。
0306 Thurs.
Mr. Mabuchi
ベージブックという、経済報告書が今日出されました。そこでベージブックでGoogleで検索したら、なんとデイトレードネットが一番最初に出てきました。
さすがデイトレードネットです(笑)。
鎌田
そう言えばベージュブックについて書いたことがあるなあ・・
と検索してみたら、ここにありました。
↓
＞内閣府幹部は、景気の山の判断に関して、もう少しデータ＞が必要である。
とあるが、読んでみると、前年１１月つまり2000年１１月のデータが揃うのは、来年１月中旬になるという。
データが揃うのに１年７ヶ月もかかるというが、どうしてそんなにかかるのだろうか。
とにかく来年３月にならないと、景気の山を判断することができないのじゃ、それまで何もできないというのと同じことではないのか？
チャートを見ればわかるんじゃないの？（笑）
米国じゃベージュブックをもとに、こういうデータを発表しているが、こういうデータで景気動向を十分に予測できるのではないか？
このベージュブックはアメリカの各12都市、ボストン・ニューヨーク・フィラデルフィア・クリーブランド・リッチモンド・アトランタ・シカゴ・セントルイス・ミネアポリス・カンサスシティー・ダラス・サンフランシスコにおける、賃金と価格や小売り業、サービス業の動向・製造業・不動産・金融などの数値を元に、各地域の経済動向の報告書をまとめて、全米の経済的な状況を把握している。
日本なら7箇所くらいに分けて、物価動向を調べ、各産業別のデータを組み合わせ、パソコンで処理すれば、いくらでも調べることができるはずだ。
日本は、官僚が方眼紙に手書きで書いているのだろうか。
ＩＴ革命までできなくてもいいから、せめてこういうところから、ネットやコンピュータを使って、情報収集をするシステムを構築すべきだろう。
しかし、１年７ヶ月もかかるというのは信じられない話だ。
誤植じゃないのか？（笑）
火星探検じゃないんだから。
ほんと、このニュースには驚いた。
0327 Thurs. 日本株とピークギャッププレイ
ピーク・ギャッププレイは、オープニングギャッププレイに加え、その後の抵抗線のピークを使い、今までのギャッププレイ にさらに柔軟性を加えたプレイだ。
このプレイは基本的にトリプルセットアップの条件を満たすという、トレンドに沿った、いわゆるトレンドフォロー型のプレイだ。
このモジュールの使い方だが、１５分までは、クイック・マジックプレイやクイックギャッププレイというモーメンタムでプレイすることを前提にしている。
そしてこのクイック系プレイに続く次のチャンスを掴む ために、このピークギャッププレイを使うことで、エントリーのチャンスと、マーケットの時間帯が持つ特性を生かしたトレードが可能になるのではないか？
こうしたコンセプトが基本となっている。
だが、このプレイが本当にそれだけの性能を持っているのか？
今週のペーパートレードセミナーのために試用できる最新システムが金曜日にようやく完成。
コンディションマクロといってバックテスト機能を使わずに、的確な指示を出す機能を搭載している。
このように自動的にギャップゾーンにラインを引く機能もある。
これは、テスト用の「どこでもクイックマジック」モジュール。
純正？のクイックマジックプレイではないことが、おわかりになるだろうか？
これらは、セミナーで提供する「ＣＱＧレガシー」というデモバージョンで使える。
赤いラインは前日の高値。
緑と黄色はギャップの位置を示している。
もちろんラインは好きな色や太さを選択し、自動的に描画させることができる。
上と下のギャップゾーンの表示ラインの太さと色が違っている。
もちろん前日の高値や安値にも自動的にラインを引く 機能も搭載している。
0325 Tues. モジュールの使いこなしあれこれ ＞ タイムシフト
ＣＱＧ用最新モジュールは、コンディションマクロを使ったものと、バックテスト機能を使ったものとの、２種類の選択が可能だ。
コンディションマクロは、ＣＱＧレガシーといって、いわゆる普通ＣＱＧのバージョンより1万円ほど一ヶ月の使用料金が安いものでも動作する。
マークの表示はエントリーポイントだけ。
もちろんマークと同時に音を出すこともできる。
ただし、利益確定とカットロスのマークを表示させることはできない。
だが動作は軽く、バックテスト機能ほどは、ＣＰＵに負担はかからないというメリットがある。
一方バックテスト機能では、エントリーポイント、利益確定、カットロスのマークを表示させることができる。
さらにバックテスト機能付では、このコンディションマクロを併用することもできる。
ただしバックテスト機能付は、動作が少し重くなるので、パソコンのＣＰＵとメモリに高性能なものが必要になる。
で、基本的な使い方。
まず米国株では、１の数字を入力して、リターンキーを押すと、該当銘柄の1分チャートが表示される。
1分10秒くらいで、マークが出なければ、2の数字を入力して、リターンキーを押す。
これで2分チャートでモジュールが動作する。
このようにして、3分・5分・10分・15分と次々とタイムフレームを長くしてゆくというわけだ。
まあ7銘柄もあれば、必ずどれかのタイムフレームで、マークが出るはずだ。
ろいさんは、自動化に興味をお持ちのようなので、関連する記事を転載・・
こちらにこの続きがあるので、時間があるときに、ご覧になれば参考になるかも知れません。
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