東京マーケットでのクイックマジックリーバサルというトレード手法を検証。
日本株ＱＭRで、ボトムスキャンのパフォーマンスのどれくらい獲れるのか？
ルール
ボトムスキャンの２分の時点の１０銘柄へエントリーする。
ただしエントリーする方向は、最初のローソク足が確定した方向と逆方向。
そこから反対に動いたら、次の足でカットロス。
あるいはプルバックのストップは８円あたりまでならＯＫ。
ポジションサイズは２０００円以下なら１０００株・以上なら５００株。
一銘柄につき１０００株換算で２０００円以下になるような株数でエントリー。
このトレード手法で、どれだけ稼げるのか？
一日の銘柄数はロングサイド５銘柄・ショートサイド５銘柄。
％はボトムスキャンの成績の何パーセント獲れているかの割合。
11月後半からリバーサルプレイはマイナスが目立っています。
ＱＭR（クイックマジックリバーサル）は１２３日間で３４７万円強のゲイン。
一日平均２万８千円強と12月はパフォーマンスは落ちています。
それでも週給１４万円強
月収５６万円強
年収６７８万円強
半年訓練を頑張れば、その半分しか獲れなくても月収で約２８万円強。
本業がある方なら、十分以上の収入が得られるはず。
とはいえ１２月は、クリスマスなどと重なるため参加者が少ないわけです。
さらに、パフォーマンスも悪かった気がするので調べてみると・・
12のボトムスキャンの一日あたりのパフォーマンスは ＋５万２０４８円
つまり平均値の４万２千円台よりよかったわけです。
ですがリバーサルプレイは、１万４千円台と低迷。
平均値の２万８千円の約半分という低調さ。
では11月は？
というとボトムスキャンの一日あたりのパフォーマンスは ＋４万１０５０円
リバーサルプレイの一日あたりの利益は ＋２万９６５０円。
つまり平均値の２万８千円よりよかったのです。
ということで１２月はトレンドフォローパターンが多かったということになります。
言い換えれば、リバーサルパターンは少なかったということが分かります。
2013年３月から約３年間の、ボトムスキャンのトータルパフォーマンス
日本株での◆ＱＭ３３はボトムスキャンのパフォーマンスの７８％を獲ることができる手法
ボトムスキャンのパフォーマンスは一ヶ月平均で１２９万円強
一日平均６万４千円のパフォーマンス。
同じように１０銘柄へエントリーする手法は米国マーケットのQMALL。
QMALLの１週間の平均値は＋３５６６ドル（36万７千円強・1ドル１０３円換算）。
米国株での１０銘柄エントリーの約６１％のパフォーマンス。
日本株でも、このリバーサル手法なら、これを上変わる資金効率のパフォーマンスを出せるというわけだ。
ただＱＭＡＬＬでは２本目が反対色になったらカットロスをしなければならない。
そのため米国マーケットでのＱＭ３３は、そうした事態を避けようというのがコンセプト。
◆ブレイクスキャンに無料登録 ＞ ボトムスキャン１週間無料トライアル
QMR 過去ログ
- 2016年11月10日(木)日本株10(木）6分間寄りつかず
米国大統領選挙結果で大波乱
- 2016年11月09日(水)ご質問
- 2016年07月04日(月)日本株で必要な資金量
- 2016年06月30日(木)リニューアルのお知らせ
- 2016年06月30日(木)なぜリバーサルなのか？
- 2016年06月29日(水)逆も真なり
- 2016年06月28日(火)クイックマジック・リバーサルプレイ
- 2016年06月28日(火)不作の東京マーケット
コメントする