東京マーケットでのクイックマジックリーバサルというトレード手法を検証。
日本株ＱＭRで、ボトムスキャンのパフォーマンスのどれくらい獲れるのか？
ルール
ボトムスキャンの２分の時点の１０銘柄へエントリーする。
ただしエントリーする方向は、最初のローソク足が確定した方向と逆方向。
そこから反対に動いたら、次の足でカットロス。
あるいはプルバックのストップは８円あたりまでならＯＫ。
ポジションサイズは２０００円以下なら１０００株・以上なら５００株。
一銘柄につき１０００株換算で２０００円以下になるような株数でエントリー。
このトレード手法で、どれだけ稼げるのか？
上の表は「検証を始めてから８月末まで」の成績です。
月別の成績がわかるよう、今回から表示の方法を変更しました。
一日の銘柄数はロングサイド５銘柄・ショートサイド５銘柄。
％はボトムスキャンの成績の何パーセント獲れているかの割合。
ＱＭR（クイックマジックリバーサル）は６２日間で２１６万７千円のゲイン。
一日平均３万５千円弱。
週給１７万円弱。
月収６８万円弱。
半年訓練を頑張れば、その半分しか獲れなくても月収３４万円強。
本業がある方なら、十分以上の収入が得られるというわけです。
下の表が９月の成績です。
２６日からの週は、アタマの２日は６千円のマイナスとブレイクイーブン。
冴えないスタートでした。
ですが金曜日に一気に挽回。
９月は２０日間で７１万６千円の利益。
一日平均３万５千円強。
週給１８万円弱。
月収７１万円強。
ボトムスキャンの１２４％のパフォーマンスと言うことは・・
９月はリバーサルの傾向が強かったということになります。
東京マーケットでのリバーサル手法の本領発揮という嬉しい結果となりました。
2013年３月から約３年間の、ボトムスキャンのトータルパフォーマンス
日本株での◆ＱＭ３３はボトムスキャンのパフォーマンスの７８％を獲ることができる手法
ボトムスキャンのパフォーマンスは一ヶ月平均で１２９万円強
一日平均６万４千円のパフォーマンス。
同じように１０銘柄へエントリーする手法としては米国マーケットのQMALLがあります。
QMALLの１週間の平均値は＋３５６６ドル（36万７千円強・1ドル１０３円換算）。
米国株での１０銘柄エントリーの約６１％のパフォーマンスがあることになります。
日本株でも、この手法なら、これだけのパフォーマンスを出せるというわけです。
改善の余地としては、ＱＭＡＬＬでは２本目が反対色になってカットロスをしなければならない分が含まれています。
ですが米国株のＱＭ３３では、そうした事態を避けようというのがコンセプトの手法です。
日本株でも同じようなことができるかどうか。
今後の課題です。
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QMR 過去ログ
- 2016年07月04日(月)日本株で必要な資金量
- 2016年06月30日(木)リニューアルのお知らせ
- 2016年06月30日(木)なぜリバーサルなのか？
- 2016年06月29日(水)逆も真なり
- 2016年06月28日(火)クイックマジック・リバーサルプレイ
- 2016年06月28日(火)不作の東京マーケット
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