東京マーケットでのクイックマジックリーバサルというトレード手法を検証。
日本株QMRで、ボトムスキャンのパフォーマンスのどれくらい獲れるのか?
ルール
ボトムスキャンの2分の時点の10銘柄へエントリーする。
ただしエントリーする方向は、最初のローソク足が確定した方向と逆方向。
そこから反対に動いたら、次の足でカットロス。
あるいはプルバックのストップは8円あたりまでならOK。
ポジションサイズは2000円以下なら1000株・以上なら500株。
一銘柄につき1000株換算で2000円以下になるような株数でエントリー。
一日の銘柄数はロングサイド5銘柄・ショートサイド5銘柄。
%はボトムスキャンの成績の何パーセント獲れているかの割合。
日本株での◆QM33はボトムスキャンのパフォーマンスの78%を獲ることができる手法
2013年3月から約3年間の、ボトムスキャンのトータルパフォーマンス
ボトムスキャンのパフォーマンスは一ヶ月平均で129万円強
一日平均6万4千円のパフォーマンス。
QMR(クイックマジックリバーサル)は24日間で113万円強のゲイン。
一日平均4万7千円強。
週給23万円強。
月収93万6千円強。
半年訓練を頑張れば、その半分しか獲れなくても月収46万円強。
同じように10銘柄へエントリーする手法としては米国マーケットのQMALLがあります。
QMALLの1週間の平均値は+3566ドル(35万円強・1ドル100円換算)。
米国株での10銘柄エントリーの約64%強のパフォーマンスがあることになります。
日本株でも、この手法なら、これだけのパフォーマンスを出せるというわけです。
改善の余地としては、QMALLでは2本目が反対色になってカットロスをしなければならない分が含まれています。
ですが米国株のQM33では、そうした事態を避けようというのがコンセプトの手法です。
日本株でも同じようなことができるかどうか。
今後の課題です。
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