東京マーケットでのクイックマジックリーバサルというトレード手法を検証。
日本株ＱＭRで、ボトムスキャンのパフォーマンスのどれくらい獲れるのか？
ルール
ボトムスキャンの２分の時点の１０銘柄へエントリーする。
ただしエントリーする方向は、最初のローソク足が確定した方向と逆方向。
そこから反対に動いたら、次の足でカットロス。
あるいはプルバックのストップは８円あたりまでならＯＫ。
ポジションサイズは２０００円以下なら１０００株・以上なら５００株。
一銘柄につき１０００株換算で２０００円以下になるような株数でエントリー。
一日の銘柄数はロングサイド５銘柄・ショートサイド５銘柄。
％はボトムスキャンの成績の何パーセント獲れているかの割合。
この週は、１８日が祭日のため４日間の集計。
日本株での◆ＱＭ３３はボトムスキャンのパフォーマンスの７８％を獲ることができる手法
2013年３月から約３年間の、ボトムスキャンのトータルパフォーマンス
ボトムスキャンのパフォーマンスは一ヶ月平均で１２９万円強
一日平均６万４千円のパフォーマンス。
ＱＭR（クイックマジックリバーサル）は１９日間で８９万円のゲイン。
一日平均４万６千円強。
週給２３万円強。
月収９３万6千円強。
半年訓練を頑張れば、その半分しか獲れなくても月収４６万円強。
同じように１０銘柄へエントリーする手法としては米国マーケットのQMALLがあります。
QMALLの１週間の平均値は＋３５６６ドル（3５万円強・1ドル１００円換算）。
米国株での１０銘柄エントリーの約６５％のパフォーマンスがあることになります。
日本株でも、この手法なら、これだけのパフォーマンスを出せるというわけです。
改善の余地としては、ＱＭＡＬＬでは２本目が反対色になってカットロスをしなければならない分が含まれています。
ですが米国株のＱＭ３３では、そうした事態を避けようというのがコンセプトの手法です。
日本株でも同じようなことができるかどうか。
今後の課題です。
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QMR 過去ログ
- 2016年07月04日(月)日本株で必要な資金量
- 2016年06月30日(木)リニューアルのお知らせ
- 2016年06月30日(木)なぜリバーサルなのか？
- 2016年06月29日(水)逆も真なり
- 2016年06月28日(火)クイックマジック・リバーサルプレイ
- 2016年06月28日(火)不作の東京マーケット
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