タイムフレーム

　　

米国株のデイトレードを拝見し、まず気がついた点から。

　

冒頭に掲載されているチャートは日足と１分足。

トレードルールとして「日足と同じ方向へエントリー」を挙げられています。

　　　　　

１分足でデイトレードをされているようですが、１分足より大きなタイムフレームのトレンドを見る。

これはトレードをするタイムフレームより、大きなタイムフレームを見るということになります。

　　

トレードでは、このように２種類のタイムフレームを組み合わせる、というのは非常にポピュラーな方法です。

　　　

　　

２種類のタイムフレーム

　

　

たとえば週足と月足。

この場合週足を１とすると月足は４という比率になります。

つまり１：４。

　

では日足と週足だと？

１：５

　

これは移動平均線でも同じで、２００日移動平均線だと・・

１：４あるいは１：５

つまり５０日か４０日の移動平均線を組み合わせるわけです。

　

現在のクイックマジックプレイでは３分足が基本ですが、手仕舞いなどをチェックするために１分足を使います。

つまり　３：１

　　

このように、実際のトレードでは、基本となるタイムフレームの3倍・４倍・５倍のタイムフレームを組み合わせて使うわけです。

ファンドを運用する人たちも同じようなタイムフレーム比率の組み合わせなのです。

ということで、１分足なら３分足を使うことになります。

ではもうひとつタイムフレームを組み合わせるなら？

３分足×５で１５分足を使います。

　　

これはクアトロセットアップ・トリプルセットアップで使われている移動平均線の組み合わせです。　

2つのギャップ　＋　４０ＭＡ　＋　２００ＭＡ　＝　Quattro Set Up　　　

ここでも移動平均線は１：５の組み合わせになっています。　　

　　　

　

三菱自動車・兆候はあった？で使ったチャートは週足。

下は日足。上の週足の翌日までのチャートです。

つまり日足でトレードをするなら、１：５の割合の週足を見ると、大きな流れがよくわかるというわけです。

　　　　　

　　　

こうしてみると、１分足と日足とでは、あまりにもタイムフレームが乖離し過ぎています。

大きなトレンドが１日だと、１分足でのトレードはノイズまみれとなり、ブレまくることになります。

　　　　　

　　　

マーケットはノイズだらけ

　　　

　　

こちらの記録では、ボトムスキャンで選択され、よく動いた銘柄だけが掲載されています。

つまりボトムスキャンの性能がわかるようになっていまるわけです。

　　

３分足の5倍のタイムフレームの１５分足で、4つの条件を満たした銘柄にはクアトロセットアップと記載しています。

　

では全体のどれくらいの割合が、クアトロセットアップセットアップになっているでしょうか？

アバウトで言えば、半分にも届かないでしょう。

　　　　

つまりノイズの影響を受けるため、半分の確率にも満たないのです。

３分と１５分という１：５の比率でも、この程度なのです。

　　

１分足と日足では、たぶん絶望的な確率になるはず。

　　　

そのためには複数銘柄へエントリーし、ノイズに翻弄されずに生き残る銘柄を増やさなければなりません。

なかなか勝てない、と書かれているワケは、このあたりにあるのでは？と睨んでいます。

　　　　　

　　　　　

勝つための確率を上げる方法

　　　

　　

そこでアドバイスです。

　　　

使うタイムフレームの組み合わせを見直す。

具体的には、３分足を基準にして、１分足と１５分足を組み合わせる。

そして必ず複数銘柄へエントリーする。（勝てる銘柄の確率を上げるため）

　　　

では試しに4月１４日のマーケットをサンプルに検証してみましょう。

Qというマークのある銘柄は２分の時点で、クアトロセットアップセットアップになっていることを示しています。

　

では　Qマーク（クアトロセットアップ）銘柄全部にエントリーしたらどうなるでしょうか？

　　　

AAL　＋４９０ドル

　

AMZN　ブレイクイーブン

　

MSFT　▼２０ドル

　

WDC　＋７４０ドル

　

４銘柄トータルの合計で、１２１０ドル。

　

メインのタイムフレームは３分足。

手仕舞いの位置は１分足で確認。

１５分足のトレンドが４つの条件を満たした銘柄を選択。

　

これはうまくいった例ですが、必ずしもこうなるとは限りません。

　

たとえば・・　

　

米国ナスダックマーケット21（木）は＋１０７０ドルと快勝。　　

１０銘柄全てにエントリーすると？

　　　　　　

ロングサイド・クイックマジックで５銘柄　▼７０ドル 　　 　

ＬＲＣＸ　▼２２０ドル　クアトロセットアップ

ＢＩＩＢ　▼９０ドル　

ＭＡＲ　▼５０ドル　クアトロセットアップ

ＦＯＸＡ　＋１４０ドル

ＧＩＬＤ　＋１５０ドル　クアトロセットアップ

　　　　

ショートサイド　クイックマジックで５銘柄　＋１１４０ドル

ＦＡＳＴ　＋２４０ドル

ＣＭＣＳＡ　＋７０ドル　クアトロセットアップ

ＣＨＴＲ　＋２８０ドル　クアトロセットアップ

ＭＤＬＺ　▼２０ドル

ＷＦＭ　＋５７０ドル

　　

クアトロセットアップ銘柄ばかりにエントリーすると・・

５銘柄で＋２３０ドル　

　

カットロスのルールは・・

２本目のローソク足がエントリー方向と逆に動いたら、次のローソク足のアタマで手仕舞いする。

　　　

　　

こちらには、膨大な過去ログがあります。

クイックマジックWatchでは全銘柄のチャートを掲載しています。

ですから上のような検証は、膨大な過去のデータを使って、検証できるようになっています。

　　

どれくらいの成績になるのかを、ぜひご自分の目で検証してみてください。