面白い記事を見つけた。
1990年代後半にプログラム売買・ロボトレードを研究したトレーダーのひとりが、３年近くかかって独自の株価記録プログラムを組みあげた。
そしてその後、神経ネットワークが自分の思考を模倣、直感や経験が告げる、株価の変動を見分けられるよう、その後試行錯誤を重ねる。
2000年になると、株価がある動きを示すとき、どのような特徴がその前兆として現れるかを突き止めようとした。
収益成長のような伝統的な測定値からより技術的なファクターまで、さまざまな変数を駆使して、シミュレーションを重ねたというわけだ。
ポートフォリオの動向の予測に有益だと考える自分自身の神経ネットワークの判断も含め全体で７つの鍵となるファクターを発見。
無数の世代を経て、チームは理想的な優先値を発見。
そして2007年、カウフマンファウンデーションで18億ドルの投資ファンドの運営を開始。
彼のチームはこれ以上自分のプログラムの性能について議論する気はないと言明しているという。
彼はコンピュータで17年間かかってシステムをくみ上げたわけだ。
実際の成績はどれくらいの利益率なのかが知りたいところ。
私が2年半前から取り組んでいるプロジェクトは、トレーダー同士がコンピュータのＯＳのように連携しながら、米国ナスダックマーケットでトレードし、ダイレクトに利益を出すシステムの構築だ。
2008年に、フィボナッチ級数を利用したボトムスキャンプログラムを完成させてから数えると3年半。
ボトムスキャンプログラムのリリースにあたっては、特別企画として、実トレードでマイナス3500ドル近いロスを出したあと、どれくらいまで回復可能なのか？
というストレステスト（クラッシュ・テスト）を敢行。
ペンソン社のトレード記録も添付した実トレード保証付き。
ボトムスキャンのポテンシャルを、実トレードでテストしようというわけだ。
12トレードでマイナス3535ドルの状態から、挽回できるものなのか。
非常にストレスが高く、勝つためには不利な精神状態で、トレーダーがボトムスキャンを使って、どの程度勝てるのか？
チャレンジングな試みだったが、結果は精神状態が最も不利な状態から 7トレードで4270ドルの利益を出し、最終損益は +774ドル。
この全記録は、ボトムスキャンの効果的な使い方のヒント満載の「クラッシュテストから学ぶリカバリー手法」というＰＤＦで2008年12月に有償公開している。
午前2時21分から4時までの1時間40分保有したアマゾン1銘柄が2060ドルも動いてくれたおかげで、リリースできたというわけだ。
エグゼキューショナー養成プログラムで、私が10年以上の歳月をかけて習得したトレーディング技術を伝えたいという想いがきっかけだった。
4名のエグゼキューショナーたちは、現在神戸のトレードフロアで、こちらで記録している米国ナスダックマーケットで毎晩トレーディングという毎日だ。
DAYTRADENET SYSTEM の4名のエグゼキューショナーは、現在トレードフロアで、チームメンバーとしてコマンダーの指示でトレードをしている。
銘柄選択は私が指示し、複数銘柄の組み合わせて保有し、目的にあった利益率とリスクのバランスを取るわけだ。
もちろん1時間から長くて2時間で資金はすべてキャッシュポジションになるため、長期保有リスクを最小限にできるという大きなメリットがポイントとなる。
コマンダーの指示で2名がサブコマンダーとして脱出の判断をし、残り2名は2つのアカウントで同じエグゼキューションつまり執行ボタンをマウスでクリックする。
などといったフォーメーションのシステムの要を、訓練された人間が責任を持って担当するわけだ。
「やりがい」のある目標を毎日掲げながらの、1時間がいかにエキサイティングかは、トレードをされている方ならよくおわかりのはず。
デイトレードネットのトップページのカメラで、夏時間だと夜9時半頃から真夜中の12時すぎまで、エグゼキューショナー達のトレードの様子を見ることができる。
全員がコマンダーとフェアに利益折半できるシステムの一員で、全員が同じ目的のために力をあわせ、目的の利益を出そうというわけだ。
システムは基本的に、この記事で取り上げられているトレーダーと似ているが、私のシステムはファンダメンタルの要素は全くなし。
ここがまず大きく違ううえ、運用するトータル金額も違う。
プログラム売買によるスイングトレードでコンスタントに指数より確実に利益を出せるものは、いまだにないと思っているのだが。
仕組み上、こうしたトレード手法は、トレンドがないところや、トレンドの変わり目での負けを避けることはできない。
というわけで私には、こうしたスイングのプログラム売買は、あまり魅力を感じない。
DAYTRADENET SYSTEM での一日トータルでの負けは、月に2度くらいで、微々たるもの。
何よりみんなでワイワイ言いながらのトレードは楽しい。
そして仕事以外の時間は自由。
ランチどきにはみんなで、厳選された店をローテーションしながら楽しむ。
こうしたライフスタイルをも構築できるのが DAYTRADENET SYSTEM の魅力ではないだろうか。
