データベンダーによるチャートの違い

この件はよくあるご質問なので、以前書いたのを探してみると・・2008年2月22日の日記で書いてますね。

RealTick　と　CQG　のデータ相違について

はっち先生、福岡セミナーのお礼メールに引き続きで申し訳ありません。

前メールにも書いたとおり、現在、マジッククロス８ギャップの検証・シミュレーションをしているところです。

　

しかし、どうもGapper's Eye通りのエントリーパターンになりません．．．

不思議に思って詳細を見比べてみると、どうも自分が使っているRealTickとGapper's Eyeのチャート(CQG)と、表示されているデータが異なる事に気がつきました。

どうも、オープニングの値が異なるようです。(途中のデータは自分がCQGを使っていない為、確認できず)

　

若干の違いであれば、誤差として考えればいいのですが、開始30分の時点が、Gapper's Eyeでは陽線となっている状態がRealTick上では陰線となっていたり、その逆パターンであったりと、本来は****ものを****する事になったりと、メソッドを正確に実行するにはかなり苦しい状況です。

また、BS上はギャップが薄すぎて対象外となっている状態の時にRealTickではエントリー対象となるGAPに見える為に、Gapper'sEyeには載っていないのにRealTickではエントリー対象となるパターンもあるのではないかと思っています。

以前、チャートソフトによってデータが異なる事が受講者掲示板で話題になっていたような気がしたので、探してみましたが見つかりませんでした。

　

データ相違の原因を知りたいという思いがある反面、一般的にこの手の状況はデータ提供元が異なる為、いかんともしがたいことが多いと思っています。

そこで、もし現在の状況が分かっている状況であれば詳細を教えていただければと思いますが、データ相違は仕方ないのであれば、以下のような対応をご検討いただけないでしょうか？
　

・BS上に計算対象となっているオープニングの値を表示
・30分頃にマジッククロスの表示に****のアイコンの表示

　

ただ、30分時点で微妙な状況の時はどうするのか等、問題点も考えられますが．．．すばらしいメソッドだけに、なんとか間違った運用はしたくないので、是非よろしくお願いいたします。

(受講者掲示板への投稿等も考えましたが、どうしてもメソッドの内容が関連してくるので、直接メールさせていただきました。)

ちなみにRealTickは最新のバージョンをインストールしています。(RealTcik 8.4 SP1 Build 20060816.005)

　

念のため、問題点が分かりやすいと思われる、9/5と9/15のRealTickでのAPPLのチャートを添付いたします。

長文、申し訳ありません。是非よろしくお願いします。

受講者用掲示板での、ChartSoft のスレッド164からのツリーに、この問題についての書き込みがありますので、ご参照ください。

このときは、TradeStreamとCQGで始まった値段が違う、という点でしたが、今度は Real Tick についてのご質問です。

「デイトレードなときどき日記」でも田村さんが取りあげられています。

https://www.daytradenet.com/blog/tokidoki/archives/2005/03/

この問題はオープニングプライスが違うために起こります。

これはナスダックの株式の場合、ナスダックスペシフィックオープニングプライスと、ナスダックオフィシャルオープンプライスの２種類が存在するために起こる現象です。

ナスダックのWebサイトをご覧になると、この点について解説されています。

http://www.nasdaq.com/reference/glossary.stm#NOOP

NASDAQ Official Open Price

NASDAQ Official Opening Price: This process identifies the NASDAQ-specific opening prices for NASDAQ-listed issues.
　
Date of the NASDAQ Official Open Price
This field refers to the date the NASDAQ Official Open Price was disseminated for a given stock. It is possible that the date will not be from the current trading day; this indicates that the stock didn't trade on NASDAQ during the current trading day. The NASDAQ Official Open Price is updated only when the stock is traded on NASDAQ.

つまり、オープニング時にトレードが行われた場合にのみ、ナスダックオフィシャルオープンプライスとして適用されるということです。

オープニングの瞬間にトレードが行われないということは、ティックの少ない銘柄ではよく見られる現象で、この場合は、ナスダックオフィシャルオープンプライスとはならないということです。

ではオープニングの瞬間にトレードが行われたかどうかは、どのように判定しているのでしょうか？

残念ながらこの基準は公表されていないので、推測するしかないのですが、9時30分01秒の時点でその判定をしているのか、それとも2秒間を観測して、そこでトレードされたかされてないのかを判定しているのかはわかりません。

たぶんこうした基準はデータベンダー、つまりチャートソフトによってまちまちだと思います。

ChartSoft のスレッド164からのツリーでも、Real Tick と TradeStream とCQG　とでは、それぞれがバラバラだったり、あるときは同じだったしています。

データが違うためデータが訂正されるというのは、どんなデータベンダーでも起きています。

CQGでも 始値が違っていて、ユーザーからの指摘であとで修正されるといことは日常茶飯事です。

さらには、データエラーはマーケットが進むにつれて訂正される場合もありますから、この程度のデータの違いは許容して考えないと、どのソフトも使えないことになってしまいます。

30分足でもソフトによってオープニングの値段だけが違うわけですから、ナローレンジの場合は、どのオープニングプライスを採用するかによって、陰線になったり陽線になったりするわけです。

陽線であっても陰線であっても、ナローレンジはナローレンジです。

ワイドレンジの長いローソク足の場合は、長さが多少違うだけということになります。

ですからこの誤差はナローレンジが、ワイドレンジになったりするという、いわゆるトレード方法そのものに影響するような重大な違いではありません。

私のすべてのメソッドのルールを考えるとき、こうした点を考えて設計していますから、まったく気にする必要はありません。

オープニングプライスだけによってエントリーできるとかできないとか、ショートやロングの判定基準が変わることがないように、必ずいくつかの条件が揃った場合にのみ、アクションを起こすような仕組みになっています。ですから私はこうした点は全く気にしていないのです。

もし仮に、こうしたことが原因でエントリーできないとか、ロスを出すことがあったにせよ、一ヶ月にに執行する回数から言えば、こうしたリスクが起こる頻度は無視してもよい確率のレベルだと考えています。　

ということでココまでが以前書いた部分でした。参考になったでしょうか？