今日はリバーサル時のボトム判定について、タイムリーなご質問をいただきました。
昨日の回答もありがとうございました。おかげさまでやっと勝つ事ができました。
しかし、Hatch３銘柄をイントラで終わらせたものばかりで終日ホールド銘柄は相変わらずロス。まだエントリーするときのボトムの判断がわかりません。昨日のAMZNの例ですと私は１分足で見ていたんですがギャップの下を抜けたあと反転して、トレンドラインを破りローソク足５本の高値抜き、もしくはハイバンドを突き抜ける位置を探しました。（今までの失敗トレードを見たらこれに全くこれに気づいてなかったです）
添付画像だとマークの位置よりちょっと手前になるんですが、そこだとすぐ上に２０MAがあるので、ハイバンドと２０MAが交差する辺りまで待つことにそこでのエントリーだったのですが甘かったでしょうか？
これを３分足で見ると添付画像のAの位置辺りになるのですが、ギャップの下といえどもまだ平均的な一日の値幅分動いていないので、もうちょっと待ったとしても、トレンドラインを破り１分足の時と同じ条件を探すとBの位置になると思われます。
ローバンドもクロスするのが理想的だとは思うのですが、この反転の判断の仕方は間違っていますでしょうか？
今まではハイローバンドを引いていながらも、線の向きでトレンドを見るくらいしかできてませんでしたが、なんのために分足にもハイローバンドを引いているのか少しわかってきました。（違うかもしれませんが）
このトレード方法では、ロングサイドへエントリーする場合、リバーサルで逆方向へ動くと、下げ切ったと思われる位置で、ロングサイドへエントリーします。
私もエントリーがたまたま、底に近かった場合だったりすることもありますが、このケースの場合下のチャートのように判定したのですが、さらに下げ続けたわけです。
このように本当にそこが底かどうかを確認するは、かなり難しいというか不可能に近いことなのです。
要はそこが底である確率が高いということを、自分で納得できるかどうかだと思います。
このようにボトムかどうかの判定はかなり難しいのですが、そうはいっても、何らかの根拠で推測するしかないわけで、私は2つの基準をもとに判定しています。
まず第一は、ギャップがある程度以上の大きさがある場合、そのギャップの下のエッジあたりを目安にします。上のAMZNの１分足チャートのＡの場合、まさにこれに該当するわけです。
第二は、その銘柄のレンジアベレージをチェックします。セミナーを受けられると、ＣＱＧというチャートソフトで使う、計測マクロを配布していますが、これを使うと20日間の一日の値幅を簡単に知ることができます。
下がAMZNへそのマクロを使って表示させたチャートです。
これで見ると一日の値幅は、ほぼ２ポイントあることが分かります。
つまり反転したと思われる位置までは、すでに1.14ポイント下げているのですが、可能性としてはさらに0.86ポイント下げる可能性があるということです。
下のように、「はっち３号」でのバイイングパワーの計算では350株ですから、0.86ポイントだと、約300ドルのロスとなる可能性があるわけです。
このロスを、受け入れられるかどうかです。
4月と5月の成績からはこちらにあるように、アバウトで一日平均1000ドル以上のゲインですから、3銘柄で割ると一銘柄につき350ドルほどのゲインがあるわけです。
ですから、この銘柄でもし平均的な一日の値幅で下げて終わったとしても、300ドルのロスですから、まあいいかなという計算をしたわけです。
さて終わった10分足チャートを見ると、この予測はほぼ当たっていたことがわかります。
結局は予想した300ドルのロスではなく、196ドルのロスで済んだわけですから、負けたとはいえ、リスクをコントロールするという観点からは、なかなかよい判断だったということになります。
このように、このトレード方法は、ロスを出すケースでもリスクをきちんとコントロールできるという利点があります。
スイングスキャンのサービスを受けられれば、下のように一日の値幅が大体どれくらいあるのかがわかるリストを見ることができます。
一番下の黄色いマークをつけてあるのがAMZN。一日の値幅（RangeAvg）は2.0ポイント。株価に対して一日2.99%動くことが分かります。
こうしたリストを見なくても、どの銘柄が一日どれくらい動くのかは、毎日見ていると大体分かるようになります。ですから慣れれば、上のような計算と読みは１分もあればできるはずです。
ボトムの判定はこのように確率でそのリスクを計算し、それが受け入れられると判断できれば、それほど厳密に考えなくてもいいと思います。
たとえその銘柄がダメでも、他の２銘柄は非常に高い確率でその方向へ動き、トータルでは一日1,000ドル以上を稼ぐことができるのですから。
CQG Inc.社のチャートを使用しています。
Source: ©2006 CQG, Inc. All rights reserved worldwide.
